PřF:M5400 Statistické metody - Informace o předmětu

M5400 Statistické metody

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999

Rozsah

2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Garance

Předpoklady

M4400 Stochastické modely
Absolvování kurzu M4400 Stochastické modely.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

Osnova

Definice a elementární vlastnosti náhodných procesů. Klasická dekompozice časových řad: modelování trendu: modely globálního (klasické regresní modely) a lokálního trendu (klouzavé průměry, exponenciální vyrovnávání); modelování sezónní a reziduální (náhodné) složky. Odstranění trendu a sezónnosti pomocí Wintersovy metody. Analýza reziduální (náhodné) složky. Testy náhodnosti. Box-Jenkinsova metodologie: Základní pojmy. Stacionární procesy: Bílý šum. Lineární procesy. MA procesy - procesy klouzavých součtů. AR procesy - autoregresní procesy. ARMA procesy - smíšené procesy Výstavba modelů v Box-Jenkinsově metodologii: Identifikace modelu. Odhad parametrů. Ověřování modelu. Předpovědi. ARIMA modely: modelování náhodných fluktuací i trendu. Sezónní SARIMA modely. Spektrální analýza časových řad: Základní pojmy. Spektrální analýza jednorozměrných časových řad: Periodogram. Spektrální rozklad stacionární řady. Spektrální hustota. Filtry. Odhady spektrální hustoty Spektrální analýza vícerozměrných časových řad. Vzájemná spektrální hustota. Spektrální rozklad vícerozměrné řady. Koherenční koeficient Využití spektrálního rozkladu časových řad pro jejich analýzu: Testy periodicity. Závěry z odhadnutého spektra.

Literatura

CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s. URL info

Metody hodnocení

Výuka týdně 2 hodiny přednášky a dvě hodiny cvičení. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou.

Další komentáře

Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.