Stochastická analýza
Týden 14
Cvičení v MP1:
- závěrečná písemka u počítačů -- na max. 60 minut, řešení ve formě výsledků a grafů se bude vkládat do Odevzdávárny v ISu -- úkolem bude vyřešit několik úkolů z počítačové části cvičení (Wienerův proces, geometrický Wienerův proces, odhady číselných charakteristik ze simulovaných trajektorií, ověření typu rozložení pravděpodobnosti, závislosti pomocí Blackova-Scholesova vzorce pro evropské opce) -- povoleny jsou jakékoliv materiály, ideální bude vycházet z vyřešených dílčích úkolů ze cvičení u počítače
Přednáška:
- Konstrukce Brownova pohybu
- difúzní procesy, Ornsteinův-Uhlenbeckův proces
- aplikace v biologických, lékařských a technických vědách
Následující