TEPO Teorie portfolia

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2001
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. František Čámský (přednášející)
RNDr. František Čámský (cvičící)
Ing. David Fuchs (cvičící)
Garance
prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Marie Moudrá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teorie portfolia (TEPO) V kurzu se studenti seznámí se základními matematickými metodami využívanými v oblasti vyhodnocování investičních variant, optimalizace portfolia a oceňování rizikových a nerizikových aktiv. Kurz má význam především pro studenty, kteří hodlají pracovat v oblasti správy aktiv u komerčních bank a pojišťoven. Obsah je rozdělen do dvou tematických okruhů. Předmětem prvního okruhu je Markowitzův model ve standardním tvaru, který je dál rozšířen o bezrizikové vklady a bezrizikové půjčky. Obsahem druhého tematického okruhu je model oceňování kapitálových aktiv, diverzifikace rizik a arbitrážní teorie oceňování. Požadavky k zápočtu: aktivní účast v semináři, písemné zpracování seminární práce. Forma zkoušky: písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2001/TEPO