PřF:M8101 An introduction to PDE - Informace o předmětu
M8101 An introduction to partial differential equations
Přírodovědecká fakultajaro 2017
- Rozsah
- 2/2/1. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
- Vyučující
- Phan Thanh Nam, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- Phan Thanh Nam, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta - Rozvrh
- Po 20. 2. až Po 22. 5. Čt 8:00–9:50 MS1,01016, Pá 14:00–15:50 M3,01023
- Předpoklady
- There is no strict pre-requisites. In general, it would be an advantage if students know some basic concepts in Functional Analysis, Measure Theory and Probability Theory. However, all necessary backgrounds will be explained quickly in the course.
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
- Mateřské obory/plány
- Matematická analýza (program PřF, N-MA)
- Matematické modelování a numerické metody (program PřF, N-MA)
- Cíle předmětu
- The goal of this course is to provide an overview of partial differential equations and their applications. In the first part, we will focus on some standard concepts such as weak solution, weak compactness and regularity. In the second part, we will introduce some basic background for stochastic differential equations, for example Brownian motion, Ito formula and Black-Scholes model. The main feature of the course is that the mathematical theories will be built up naturally via concrete examples from physics and finance.
- Osnova
- 1. Notions of weak solutions and Sobolev spaces 2. Weak topology and compactness 3. Variational method: examples in Hydrogen atom equation, Thomas-Fermi equation and Gross-Pitaevskii equation 4. Regularity of weak solutions 5. Brownian motion 6. Stochastic integrals and Ito's formula 7. Stochastic differential equations: example of Black–Scholes equation References: - Elliott H. Lieb and Michael Loss, Analysis, Graduate Studies in Mathematics, Vol. 14, published by American Mathematical Society in 2001. ISBN-13: 978-0-8218-2783-3 -Lawrence C. Evans, An Introduction to Stochastic Differential Equations, published by American Mathematical Society in 2013. ISBN-13: 978-1-4704-1054-4
- Výukové metody
- Lectures, tutorial/exercise discussion and homework
- Metody hodnocení
- There will be two mandatory homework assignments and one final written examination, each of them contributes 1/3 of the total grade.
- Vyučovací jazyk
- Angličtina
- Informace učitele
- http://pub.ist.ac.at/~pnam/
- Další komentáře
- Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
- Statistika zápisu (jaro 2017, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2017/M8101