Analýza exponenciálního regresního modelu simulačními metodami

MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ. Analýza exponenciálního regresního modelu simulačními metodami. In Dagmar Szarková. 12th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2013 February 5 - 7, 2013, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2013, s. P45, 8 s. ISBN 978-80-227-3865-1.

Základní údaje

• Originální název: Analýza exponenciálního regresního modelu simulačními metodami
• Název anglicky: Analysis of exponential regression model by simulation methods
• Autoři: MAROŠ, Bohumil (203 Česká republika, garant) a Marie BUDÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
• Vydání: 1. vyd. Bratislava, 12th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2013 February 5 - 7, 2013, Bratislava, od s. P45, 8 s. 2013.
• Nakladatel: Slovenská technická univerzita Bratislava

Další údaje

• Originální jazyk: čeština
• Typ výsledku: Stať ve sborníku
• Obor: 10103 Statistics and probability
• Stát vydavatele: Slovensko
• Utajení: není předmětem státního či obchodního tajemství
• Forma vydání: paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
• WWW: URL
• Kód RIV: RIV/00216224:14310/13:00067975
• Organizační jednotka: Přírodovědecká fakulta
• ISBN: 978-80-227-3865-1
• Klíčová slova česky: Exponenciální regresní model; iterovaná vážená metoda nejmenších čtverců; simulace.
• Klíčová slova anglicky: Exponential regression model; iterated weighted least squares method; simulation

Anotace

V příspěvku se zabýváme zkoumáním vlastností odhadů regresních parametrů v exponenciálním regresním modelu, jehož hodnoty získáme mnohonásobně opakovanými simulacemi. Parametry v linearizovaném modelu odhadujeme jednak obyčejnou metodou nejmenších čtverců a jednak iterovanou váženou metodou nejmenších čtverců. Kvalitu odhadů posuzujeme mírou odchýlení odhadů od přesných hodnot parametrů a studujeme závislost této míry na variabilitě náhodných odchylek a počtu opakování měření.

Anotace anglicky

This paper deals with the properties of estimates of regression coefficients in the exponential regression model. Using simulation method, we obtained values of this model. The parameters in the linearized model are estimated by ordinary least squares method and iterated weighted least squares method. We asses the quality of each estimate by applying the measure of deviation of this estimate from the exact value of the parameter. We study the dependence of the measure of deviation on the variability of random effects and the number of repeated mea-surements.

Návaznosti

• CZ.1.07/2.4.00/17.0100, interní kód MU: Název: A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice, 2.4 Partnerství a sítě