Detailed Information on Publication Record
2013
Způsoby odhadu směrodatné odchylky odhadu parametrů v exponenciálním regresním modelu
MAROŠ, Bohumil and Marie BUDÍKOVÁBasic information
Original name
Způsoby odhadu směrodatné odchylky odhadu parametrů v exponenciálním regresním modelu
Name (in English)
Methods for estimating the standard deviation of parameter estimation in exponential regression model
Authors
MAROŠ, Bohumil (203 Czech Republic, guarantor) and Marie BUDÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution)
Edition
Ostrava, Moderní matematické metody v inženýrství: sborník z 22. semináře, p. 87-91, 5 pp. 2013
Publisher
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Other information
Language
Czech
Type of outcome
Stať ve sborníku
Field of Study
10103 Statistics and probability
Country of publisher
Czech Republic
Confidentiality degree
není předmětem státního či obchodního tajemství
Publication form
storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code
RIV/00216224:14310/13:00081971
Organization unit
Faculty of Science
ISBN
978-80-248-3233-3
Keywords (in Czech)
exponenciální regresní model; simulace; váhová funkce
Keywords in English
exponential regression model; simulation; weigt function
Tags
International impact, Reviewed
Změněno: 9/3/2016 10:18, RNDr. Marie Budíková, Dr.
V originále
V příspěvku srovnáváme dva způsoby získání odhadu směrodatné odchylky odhadů regresních parametrů v exponenciálním modelu. Jedním z nich je výpočetní postup založený na opakované aplikaci váhové funkce v linearizovaném regresním modelu a druhý spočívá ve využití mnohonásobně prováděných simulací. Ukazujeme, že v některých případech dostáváme dosti odlišné výsledky. Značný vliv na rozdílnost výsledků obou postupů má např. křivost exponenciály, dále směrodatná odchylka náhodných složek modelu a minimální hodnota exponenciály.
In English
In this paper we describe the comparison of the calculation of the standard deviation estimates of regression coefficients in the exponential regression model by following the Zvára’s book according to the procedure allowed and results from simulations performed many times. We show that in some cases the two processes are quite different. Considerable influence on the consistency of the two procedures is as exponential curvature, then the standard deviation of random components of the model and the minimum value of the exponential function.