D 2015

Cross-sectional Analysis of Short Sale of NYSE's Blue Chips

LINNERTOVÁ, Dagmar

Základní údaje

Originální název

Cross-sectional Analysis of Short Sale of NYSE's Blue Chips

Autoři

LINNERTOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant, domácí)

Vydání

Amsterdam, Procedia Economics and Finance, od s. 1136- 1140, 5 s. 2015

Nakladatel

ELSEVIER SCIENCE BV

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Nizozemské království

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

elektronická verze "online"

Odkazy

Kód RIV

RIV/00216224:14560/15:00084840

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISSN

Klíčová slova anglicky

S&P 500; short sale; panel regression; fixed effect
Změněno: 24. 11. 2015 10:18, Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.

Anotace

V originále

The aim of the paper is to analyse the determinants of short sale activity of blue chips on NYSE in the period 2000 – 2014. In the paper the fixed effect panel regression model is applied. The determinants of short selling activity are chosen according to previous literature review. The investigate period was divided into three separate sub periods that correspond with different economics conditions in the period 2000 – 2014. Analysed variables represent company fundamentals and market specifics characteristics. The impact of analysed variables on short sale level is long-term stable and constants.