MAREK, Lukáš, Martin STACHOŇ a Lucie GYÖNYÖROVÁ. Quantile cross-spectral network dependence structures of world stock market sectoral returns. (In review). Finance Research Letters. 2021. ISSN 1544-6123.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Quantile cross-spectral network dependence structures of world stock market sectoral returns. (In review)
Autoři MAREK, Lukáš, Martin STACHOŇ a Lucie GYÖNYÖROVÁ.
Vydání Finance Research Letters, 2021, 1544-6123.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 9.848
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Lukáš Marek, učo 405677. Změněno: 15. 1. 2021 09:26.
Návaznosti
MUNI/A/1039/2019, interní kód MUNázev: Modelování provázanosti výnosů na finančních trzích
Investor: Masarykova univerzita, Modelování provázanosti výnosů na finančních trzích, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2024 04:11