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@inbook{2339581, author = {Svoboda, Martin and Seel, Gennadij}, address = {Germany}, booktitle = {Banking & Innovation 2022/2023: Ideen und Erfolgskonzepte für die Praxis}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-39388-5_23}, edition = {1}, editor = {Seidel, Marcel a Sven Reuse (Hrsg.)}, keywords = {interest rate; variable interest rate; normative perspective}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {ger}, location = {Germany}, isbn = {978-3-658-39387-8}, pages = {393-414}, publisher = {Springer Gabler}, title = {Zukunftsgerichtete Simulation variabel verzinslicher Passivprodukte in der normativen Perspektive des ICAAP: Eine empirische Erweiterung der Szenariobetrachtung}, url = {https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-39388-5_23}, year = {2023} }
TY - CHAP ID - 2339581 AU - Svoboda, Martin - Seel, Gennadij PY - 2023 TI - Zukunftsgerichtete Simulation variabel verzinslicher Passivprodukte in der normativen Perspektive des ICAAP: Eine empirische Erweiterung der Szenariobetrachtung VL - FOM-Edition PB - Springer Gabler CY - Germany SN - 9783658393878 KW - interest rate KW - variable interest rate KW - normative perspective UR - https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-39388-5_23 N2 - Innerhalb der normativen Perspektive der Risikotragfähigkeit muss im Rahmen der Kapitalplanung unter anderem auch das zinsvariable Geschäft berücksichtigt werden. Die Kalkulation zinsvariabler Geschäfte erfolgt in der Praxis auf Basis von gleitenden Durchschnitten, woraus auch die Mischungsverhältnisse abgeleitet werden. Nach den aufsichtsrechtlichen Vorgaben sind die wirtschaftlichen Indikatoren bei der Festlegung von Mischungsverhältnissen entsprechend zu berücksichtigen. Auch spielen diese eine bedeutende Rolle bei der Ableitung des adversen Szenarios innerhalb der normativen Perspektive des ICAAPs. Für eine zukunftsorientierte Planung des zinsvariablen Geschäfts unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Faktoren bedarf es einiger Zeitreihenmodelle, die die makroökonomischen und marktspezifischen Determinanten berücksichtigen und in einem standardisierten und innovativen Simulationstool implementiert werden können. ER -
SVOBODA, Martin a Gennadij SEEL. Zukunftsgerichtete Simulation variabel verzinslicher Passivprodukte in der normativen Perspektive des ICAAP: Eine empirische Erweiterung der Szenariobetrachtung. In Seidel, Marcel a Sven Reuse (Hrsg.). \textit{Banking \&{} Innovation 2022/2023: Ideen und Erfolgskonzepte für die Praxis}. 1. vyd. Germany: Springer Gabler, 2023, s.~393-414. FOM-Edition. ISBN~978-3-658-39387-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-39388-5\_{}23.
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