Další formáty:
BibTeX
LaTeX
RIS
@inproceedings{553986, author = {Veselý, Vítězslav}, address = {Pardubice (Czech Rep.)}, booktitle = {Proceedings ANALÝZA DAT'2003/II}, keywords = {time series; data analysis; modeling; parameter estimation}, language = {cze}, location = {Pardubice (Czech Rep.)}, isbn = {80-239-2590-3}, pages = {7-31}, publisher = {Trilobyte, Ltd.}, title = {Úvod do časových řad}, year = {2004} }
TY - JOUR ID - 553986 AU - Veselý, Vítězslav PY - 2004 TI - Úvod do časových řad PB - Trilobyte, Ltd. CY - Pardubice (Czech Rep.) SN - 8023925903 KW - time series KW - data analysis KW - modeling KW - parameter estimation N2 - ČASOVÁ ŘADA JAKO SPECIÁLNÍ PŘÍPAD STOCHASTICKÉHO PROCESU: definice, příklady typických procesů, konzistentní systém distribučních funkcí, momentové charakteristiky (střední hodnota, autokovarianční a autokorelační funkce), striktní a slabá stacionarita, bílý šum, vlastnosti autokovarianční, resp. autokorelační funkce, odhadnutá autokovarianční, resp. autokorelační funkce a její algebraická a statistická interpretace. NEJLEPŠÍ LINEÁRNÍ PREDIKCE V ČASOVÝCH ŘADÁCH: princip ortogonální projekce, Durbin-Levinsonův algoritmus, inovační algoritmus. DEKOMPOZIČNÍ MODEL PRO ANALÝZU ČASOVÝCH ŘAD: volba modelu a jeho identifikace, Box-Coxova transformace, identifikace periodických komponent (diskrétní Fourierova transformace, periodogram, testy periodicity), běžné metody pro odhad deterministické komponenty, a to jak parametrizované (lineární regrese), tak neparametrizované (číslicový filtr). BOX-JENKINSOVA METODOLGIE: modely (S)AR(I)MA, kauzalita a invertibilita, identifikace, odhad parametrů a verifikace modelů. ER -
VESELÝ, Vítězslav. Úvod do časových řad. In \textit{Proceedings ANALÝZA DAT'2003/II}. Pardubice (Czech Rep.): Trilobyte, Ltd., 2004, s.~7-31. ISBN~80-239-2590-3.
|