Method of Cointegration and Exchange Rates

NEUBAUER, Jiří. Method of Cointegration and Exchange Rates. In Datastat 03, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Mathematica 15. Brno: Masaryk University, 2004, s. 241-256, 7 s. ISBN 80-210-3564-1.

Základní údaje

Originální název

Method of Cointegration and Exchange Rates

Autoři

NEUBAUER, Jiří (203 Česká republika, garant)

Vydání

Brno, Datastat 03, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Mathematica 15, od s. 241-256, 7 s. 2004

Nakladatel

Masaryk University

---

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

10103 Statistics and probability

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Organizační jednotka

Přírodovědecká fakulta

ISBN

80-210-3564-1

Klíčová slova anglicky

Time series; nonstationary; cointegrated

Štítky

cointegrated, nonstationary, Time series

---

Anotace

V originále

The contribution is dedicated to nonstationary time series, to the problem of identification of unit roots in time series. Some statistical tests of unit roots are shown. It is possible to use these tests in multivariate time series, for example in the problem of cointegration. Nonstationary time series $x_t$ and $y_t$ are said to be cointegrated if some linear combination of the series $ax_t+by_t$ is stationary. The vector (a,b)' is called a cointegrating vector. These tests were applied to particular data (some exchange rates).

---

Návaznosti

MSM 143100001, záměr

Název: Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely