u 2007

Odhad časově proměnných parametrů v modelech české ekonomiky

TONNER, Jaromír a Osvald VAŠÍČEK

Základní údaje

Originální název

Odhad časově proměnných parametrů v modelech české ekonomiky

Název česky

Odhad časově proměnných parametrů v modelech české ekonomiky

Autoři

TONNER, Jaromír a Osvald VAŠÍČEK

Vydání

Brno, 2007

Nakladatel

CVKSČE MU

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Účelové publikace

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

Klíčová slova anglicky

Time-variant parameter estimation; Bootstrap filter; DSGE model; Hansen RBC model; Linear rational expectations model

Štítky

Příznaky

Recenzováno
Změněno: 21. 5. 2009 09:43, Ing. Naďa Voráčová

Anotace

ORIG CZ

V originále

The aim of this working paper is to identify structural changes in economy by time variable parameters estimation of Hansen Real Business Cycle model of real economy via modified Extended Bootstrap Filter Smoother. The incorporated rational expectations problem is solved by Generalized Schur Decomposition which is specially adjusted for Bootstrap filter running.

Česky

Cílem práce je identifikace strukturálních změn v ekonomice prostřednictvím odhadu vývoje časově proměnných parametrů. Odhad byl proveden na Hansenově modelu reálných hospodářských cyklů. Jako nástroj jsme zvolili rozšířený bootstrapový filtr s vyhlazováním. Podstatou bylo vyřešení problému racionálních očekávání metodou zobecněné Schurovy dekompozice matic, nicméně tento postup musel být původním způsobem modifikován právě pro odhad časově proměnných parametrů.

Návaznosti

1M0524, projekt VaV
Název: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky