Ŕízení tržního rizika

VALOVÁ, Ivana a Michaela JUROVÁ. Ŕízení tržního rizika. In Finance a riziko. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2008, s. 660-665, 706 s. ISBN 978-80-225-2745-3.

Základní údaje

Originální název

Ŕízení tržního rizika

Název česky

Ŕízení tržního rizika

Název anglicky

Market risk management

Autoři

VALOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant) a Michaela JUROVÁ (203 Česká republika)

Vydání

1. vyd. Bratislava, Finance a riziko, od s. 660-665, 706 s. 2008

Nakladatel

Ekonomická univerzita v Bratislavě

---

Další údaje

Jazyk

čeština

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Kód RIV

RIV/00216224:14560/08:00034065

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

978-80-225-2745-3

Klíčová slova anglicky

Risk management; Market risk; Value at Risk (VaR).

Štítky

market risk, Risk Management, Value at Risk (VaR).

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno

---

Anotace

V originále

Během devadesátých let dvacátého století se stal Value at Risk (VaR) nejrozšířenějším nástrojem využívaným při řízení rizik v bankách a finančních institucích po celém světě. VaR odhaduje maximální pravděpodobnou ztrátu portfolia finančních nástrojů v důsledku nepříznivých pohybů sazeb na trhu. O významu metody VaR svědčí mimo jiné také skutečnost, že je využívána při výpočtu kapitálových požadavků k tržním rizikům pro účely kapitálové přiměřenosti. Cílem článku je zdůraznit význam tržního rizika, stručně seznámit s podstatou metody VaR a poukázat na úskalí spjatá s touto metodou.

Anglicky

During nineties of the twentieth century, the Value at Risk indicator has became the most widespread tool used to evaluation of market risks by banks and financial institution in the whole world. By the Value ad Risk we asses the maximum probable loss on a portfolio of financial assets and liabilities incurred due to the adverse movements of market rates. Of the importance the indicator shows evidence of using to capital requirements calculation for capital adequacy purposes. The aim of the paper is to underline significance of market risk, make a presentation of the Value at Risk substance in brief and point out difficulties linked with the method.