Alternativní indexy predikční síly credit scoringových modelů

ŘEZÁČ, Martin. Alternativní indexy predikční síly credit scoringových modelů. Forum Statisticum Slovacum. Bratislava, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 129-134. ISSN 1336-7420.

Základní údaje

• Originální název: Alternativní indexy predikční síly credit scoringových modelů
• Název česky: Alternativní indexy predikční síly credit scoringových modelů
• Název anglicky: Alternative indexes of predictive power for credit scoring models
• Autoři: ŘEZÁČ, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
• Vydání: Forum Statisticum Slovacum, Bratislava, 2010, 1336-7420.

Další údaje

• Originální jazyk: čeština
• Typ výsledku: Článek v odborném periodiku
• Obor: 10103 Statistics and probability
• Stát vydavatele: Slovensko
• Utajení: není předmětem státního či obchodního tajemství
• Kód RIV: RIV/00216224:14310/10:00044114
• Organizační jednotka: Přírodovědecká fakulta
• Klíčová slova česky: Liftový poměr;IRL;Giniho index;predikční síla;Lift;relativní Lift
• Klíčová slova anglicky: IRL;Lift;Lift ratio;Gini index;Predictive power;Relative Lift
• Příznaky: Mezinárodní význam, Recenzováno

Anotace

Standardním postupem při posuzování predikční síly credit scoringového modelu je výpočet indexů jako jsou Giniho koeficient, KS, Lift nebo informační statistika. Přes velkou popularitu Giniho koeficientu při posuzování predikční síly scoringoých modelů je zřejmé, že tento index není schopen zachytit některé podstatné vlastnosti těchto modelů. V tomto příspěvku jsou navrženy altarnativní indexy predikční síly. Nejprve je to QLift, který indikuje kolikrát je daný model lepší než náhodný model na dané hladině zamítání. Dále jsou představeny a diskutovány zcela původní indexy jako Liftový poměr (LR), relativní lift (RLift) a integrální relativní lift (IRL).

Anotace anglicky

Standard procedure for assessing the predictive power of credit scoring model is to calculate indexes such as the Gini coefficient, KS, Lift, or Informational value. Despite the great popularity of Gini coefficient in assessing the predictive power of scoring models it is clear that this index is not able to capture some essential features of these models. Alternative indexes of predictive power are proposed in this paper. All of them are based on Lift function. First, it is QLift, which indicates how many times the model is better than the random model at given level of rejection. Furthermore, original concepts of indexes Lift ratio (LR), the relative lift (RLift) and integrated relative lift (IRL) are proposed and discussed.