2010
On Aspects of Quality Indexes for Scoring Models
ŘEZÁČ, Martin a Jan KOLÁČEKZákladní údaje
Originální název
On Aspects of Quality Indexes for Scoring Models
Název česky
O aspektech indexů kvality pro skóringové modely
Autoři
ŘEZÁČ, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan KOLÁČEK (203 Česká republika, domácí)
Vydání
1. vyd. Paris, 19th International Conference on Computational Statistics, Paris France, August 22-27, 2010 Keynote, Invited and Contributed Papers, od s. 1517-1524, 8 s. 2010
Nakladatel
SpringerLink
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
10103 Statistics and probability
Stát vydavatele
Francie
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV
RIV/00216224:14310/10:00046554
Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta
ISBN
978-3-7908-2603-6
Klíčová slova česky
credit scoring; indexy kvality; Giniho index; lift; relativni lift
Klíčová slova anglicky
Credit scoring; Quality indexes; Gini index; Lift; Integrated Relative Lift
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 26. 9. 2013 14:07, doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
V originále
Credit scoring models are widely used to predict a probability of an event like client's default. To measure the quality of the scoring models it is possible to use quantitative indexes such as Gini index, K-S statistics, C-statistics and Lift. They are used for comparison of several developed models at the moment of development as well as for monitoring of quality of those models after deployment into real business. The paper deals with mentioned quality indexes, their properties and relationships. The main contribution of the paper is proposition and discussion of indexes and curves based on Lift. Curve of ideal Lift is defined, Lift ratio is proposed as analogy to Gini index. Integrated Relative Lift is defined and discussed.
Česky
Skóringové modely se používají především k odhadu pravděpodobnosti, že nastane nějaká událost, např. že klient nebude schopen splácet půjčku. K posouzení kvality těchto modelů se používají kvantitativní indexy jako např. Giniho index, K-S statistika, C-statistika a Lift. Práce se zabývá zmíněnými indexy, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi. Hlavním přínosem této práce je navrhnutí nových indexů a křivek založených na Liftu. Je definována křivka ideálního Liftu a Lift ratio jako analogie k Ginimu koeficientu. Dále je také navržen a diskutován integrální relativní Lift.
Návaznosti
| LC06024, projekt VaV |
|