2011
Adjusted Empirical Estimate of Information Value for Credit Scoring Models
ŘEZÁČ, Martin a Jan KOLÁČEKZákladní údaje
Originální název
Adjusted Empirical Estimate of Information Value for Credit Scoring Models
Název česky
Korigovaný empirický odhad informační hodnoty pro credit scoringové modely
Autoři
ŘEZÁČ, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan KOLÁČEK (203 Česká republika, domácí)
Vydání
Rome, PROCEEDINGS ASMDA 2011, od s. 1162-1169, 8 s. 2011
Nakladatel
Edizioni ETS
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
10103 Statistics and probability
Stát vydavatele
Itálie
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
elektronická verze "online"
Kód RIV
RIV/00216224:14310/11:00052732
Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta
ISBN
978-88-467-3045-9
Klíčová slova česky
Credit scoring; Indexy kvality; Informační hodnota; ESIS
Klíčová slova anglicky
Credit scoring; Quality indexes; Information value; ESIS
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 12. 11. 2013 16:14, doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
V originále
To measure the quality of scoring models it is possible to use quantitative indexes such as Gini index, K-S and Information value. The paper deals with the Information value, mainly with issues connected to its computation. The classical way of computation, i.e. empirical estimate using deciles of scores, is easy to implement, but may lead to strongly biased results. Kernel estimate or empirical estimates with supervised interval selection (ESIS) seems to be more appropriate to use. The main contribution of this paper is a proposal of an adjusted procedure for estimation of the Information value. It is based on ideas of ESIS with adjustment for choice of required number of observations in constructed intervals. The properties of all listed Information value estimators are discussed in the simulation study.
Česky
Hlavním přínosem článku je návrh korigované procedury pro odhad informační hodnoty založené na empirickém odhadu s řízeným výběrem intervalů. Kerekce se týká volby počtu pozorování při konstrukci intervalů.
Návaznosti
LC06024, projekt VaV |
|