D 2011

Adjusted Empirical Estimate of Information Value for Credit Scoring Models

ŘEZÁČ, Martin a Jan KOLÁČEK

Základní údaje

Originální název

Adjusted Empirical Estimate of Information Value for Credit Scoring Models

Název česky

Korigovaný empirický odhad informační hodnoty pro credit scoringové modely

Autoři

ŘEZÁČ, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan KOLÁČEK (203 Česká republika, domácí)

Vydání

Rome, PROCEEDINGS ASMDA 2011, od s. 1162-1169, 8 s. 2011

Nakladatel

Edizioni ETS

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

10103 Statistics and probability

Stát vydavatele

Itálie

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

elektronická verze "online"

Kód RIV

RIV/00216224:14310/11:00052732

Organizační jednotka

Přírodovědecká fakulta

ISBN

978-88-467-3045-9

Klíčová slova česky

Credit scoring; Indexy kvality; Informační hodnota; ESIS

Klíčová slova anglicky

Credit scoring; Quality indexes; Information value; ESIS

Štítky

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 12. 11. 2013 16:14, doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Anotace

V originále

To measure the quality of scoring models it is possible to use quantitative indexes such as Gini index, K-S and Information value. The paper deals with the Information value, mainly with issues connected to its computation. The classical way of computation, i.e. empirical estimate using deciles of scores, is easy to implement, but may lead to strongly biased results. Kernel estimate or empirical estimates with supervised interval selection (ESIS) seems to be more appropriate to use. The main contribution of this paper is a proposal of an adjusted procedure for estimation of the Information value. It is based on ideas of ESIS with adjustment for choice of required number of observations in constructed intervals. The properties of all listed Information value estimators are discussed in the simulation study.

Česky

Hlavním přínosem článku je návrh korigované procedury pro odhad informační hodnoty založené na empirickém odhadu s řízeným výběrem intervalů. Kerekce se týká volby počtu pozorování při konstrukci intervalů.

Návaznosti

LC06024, projekt VaV
Název: Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku