KAFKOVÁ, Silvie. The Ho-Lee Short Interest Rate Model. In Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůček, Pavlína Račková, Jiří Jánský. 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika. Brno: Univerzita obrany, 2011, s. 213-218. ISBN 978-80-7231-815-5. |
Další formáty:
BibTeX
LaTeX
RIS
@inproceedings{953306, author = {Kafková, Silvie}, address = {Brno}, booktitle = {7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika}, editor = {Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůček, Pavlína Račková, Jiří Jánský}, keywords = {Wiener process; Ito's lemma; Ho Lee model; forward rate}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7231-815-5}, pages = {213-218}, publisher = {Univerzita obrany}, title = {The Ho-Lee Short Interest Rate Model}, year = {2011} }
TY - JOUR ID - 953306 AU - Kafková, Silvie PY - 2011 TI - The Ho-Lee Short Interest Rate Model PB - Univerzita obrany CY - Brno SN - 9788072318155 KW - Wiener process KW - Ito's lemma KW - Ho Lee model KW - forward rate N2 - This report deals with a mathematical model of short-term interest rate, the Ho Lee model. First we recall the notions of instantaneous rate, forward rate and basic concepts of stochastics analysis, then we present the model. The final part contains an aplication, describing the use of the model for prediction of the curve of forward rates. ER -
KAFKOVÁ, Silvie. The Ho-Lee Short Interest Rate Model. In Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůček, Pavlína Račková, Jiří Jánský. \textit{7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika}. Brno: Univerzita obrany, 2011, s.~213-218. ISBN~978-80-7231-815-5.
|