REJNUŠ, Oldřich a Petr BUDÍNSKÝ. Teoretická podstata swapů úvěrového selhání a možnosti jejich oceňování. 1. vyd. Praha, 2011, 7 s. ISBN 978-80-7408-050-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teoretická podstata swapů úvěrového selhání a možnosti jejich oceňování
Název česky Teoretická podstata swapů úvěrového selhání a možnosti jejich oceňování
Název anglicky Theory of Credit Default Swaps and their valuation
Autoři REJNUŠ, Oldřich a Petr BUDÍNSKÝ.
Vydání 1. vyd. Praha, 7 s. 2011.
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7408-050-0
Klíčová slova česky Swapy úvěrového selhání
Klíčová slova anglicky Credit Default Swaps
Změnil Změnil: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., učo 32279. Změněno: 22. 4. 2013 08:27.
Anotace
Příspěvek se zabývá aktuální otázkou swapů úvěrového selhání (CDS-credit default swaps), které se během světové finanční krize staly postrachem kapitálového trhu. Autoři se zabývají teoretickým vymezením tohoto finančního nástroje, který nepovažují za typické swapové nástroje. V příspěvku je provedena klasifikace CDS, které existují v mnoha různých formách. Oceňování CDS je nesmírně složité již vzhledem k tomu, že jde o mimoburzovní nástroje, které se zúčastněné strany mohou přizpůsobovat pro své účely. Současné snahy o zpřísnění regulace obchodování s finančními deriváty - včetně CDS - jsou vedeny úsilím omezit spekulaci a tím i rizika s nimi spojená.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá aktuální otázkou swapů úvěrového selhání (CDS-credit default swaps), které se během světové finanční krize staly postrachem kapitálového trhu. Autoři se zabývají teoretickým vymezením tohoto finančního nástroje, který nepovažují za typické swapové nástroje. V příspěvku je provedena klasifikace CDS, které existují v mnoha různých formách. Oceňování CDS je nesmírně složité již vzhledem k tomu, že jde o mimoburzovní nástroje, které se zúčastněné strany mohou přizpůsobovat pro své účely. Současné snahy o zpřísnění regulace obchodování s finančními deriváty - včetně CDS - jsou vedeny úsilím omezit spekulaci a tím i rizika s nimi spojená.
Anotace anglicky
Theory of Credit Default Swaps and their Valuation.
VytisknoutZobrazeno: 26. 4. 2024 07:31