ČAPEK, Jan. Comparison of recursive parameter estimation and non-linear filtration. In Ramík, J., Stavárek, D. Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 85-90. ISBN 978-80-7248-779-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Comparison of recursive parameter estimation and non-linear filtration
Autoři ČAPEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Karviná, Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, od s. 85-90, 6 s. 2012.
Nakladatel Silesian University, School of Business Administration
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00060981
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7248-779-0
UT WoS 000316715900015
Klíčová slova anglicky Unscented Particle Filter;recursive analysis;time-varying parameter;DSGE model;impulse response function
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604. Změněno: 18. 3. 2013 10:26.
Anotace
The contribution compares and contrasts the results of time-varying parameters estimation pursued by two methodologically different approaches, all in the context of a DSGE model. The original results Capek 2011 were obtained by the so-called recursive, rolling and ``first observation'' analysis. The novel methodology uses Unscented Particle Filter to filter trajectories of time-varying parameters. The comparisons are presented on the case of three parameters of a DSGE model, which demonstrate a match in the evolution of the parameter estimates. Recursive impulse response functions are compared on two cases, which also match. Although not all of the results obtained from two different methodologies completely match, the most important parameter changes are similarly captured by both approaches.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
capekREV.pdf  Čapek, J. 20. 9. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/992904/capekREV.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/992904/capekREV.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/992904/capekREV.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/992904/capekREV.pdf?info
Vloženo
Čt 20. 9. 2012 10:53, doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
Atributy
 

capekREV.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/992904/capekREV.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/992904/capekREV.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,4 MB
Hash md5
9b2c996207e20fe702f61e8dc2525ba4
Vloženo
Čt 20. 9. 2012 10:53

capekREV.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/992904/capekREV.txt
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/992904/capekREV.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
18,3 KB
Hash md5
c77739f84d2b4aa700d296ff74d3d25b
Vloženo
Čt 20. 9. 2012 10:54
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 19. 9. 2024 17:47