Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2024

    1. A multifractional option pricing formula
      ARANEDA, Axel A. A multifractional option pricing formula. FLUCTUATION AND NOISE LETTERS. SINGAPORE: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2024, 11 s. ISSN 0219-4775. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1142/S0219477524500603.
      URL
      angličtina.
      Klíčová slova anglicky: Multifractional Brownian motion; Hurst exponent; long-range dependence; European option pricing
      Mezinárodní význam: ano
      Recenzováno: ano
      Změnila: Mgr. Alžběta Karolyiová, učo 217202. Změněno: 12. 9. 2024 13:14.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/2422850/cs
    2. On sectoral market efficiency
      VILLENA, Marcelo J. a Axel A. ARANEDA. On sectoral market efficiency. Finance Research Letters. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2024, roč. 61, March, s. 1-9. ISSN 1544-6123. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2023.104949.
      URL
      angličtina. Spojené státy.
      Klíčová slova anglicky: Efficient market hypothesis; Economic sectors; Financial risk; Multifractional Brownian motion
      Mezinárodní význam: ano
      Recenzováno: ano
      Změnila: Mgr. Alžběta Karolyiová, učo 217202. Změněno: 1. 7. 2024 13:00.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/2356997/cs
    3. Price Modelling under Generalized Fractional Brownian Motion
      ARANEDA, Axel Alejandro. Price Modelling under Generalized Fractional Brownian Motion. Online. In Sinha, Amit. Select Topics of Econophysics. Germany: De Gruyter, 2024, s. 197--214. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/9783110987584-013.
      URL

      Mezinárodní význam: ano
      Recenzováno: ano
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 25. 9. 2024 01:05.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1788777/cs
    4. Price modelling under scaled Brownian motion
      ARANEDA BARAHONA, Axel A. Price modelling under scaled Brownian motion. In 2024 Econophysics Colloquium. 2024.

      Klíčová slova anglicky: Scaled Brownian motion; Anomaoulus diffusion; Option pricing; First-hitting time; Credit Default Swaps
      Druh účasti: aktivní účast
      Mezinárodní význam: ano
      Recenzováno: ano
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 6. 7. 2024 15:56.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/2416857/cs

    2023

    1. Credit Default Swaps and the mixed-fractional CEV model
      ARANEDA BARAHONA, Axel A. Credit Default Swaps and the mixed-fractional CEV model. In 28th Forecasting Financial Markets Conference. 2023.
      URL

      Druh účasti: aktivní účast
      Mezinárodní význam: ano
      Recenzováno: ano
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 6. 7. 2024 16:07.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/2416858/cs

    2022

    1. Credit Default Swaps and the mixed-fractional CEV model
      ARANEDA, Axel A. Credit Default Swaps and the mixed-fractional CEV model. 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48550/arXiv.2211.07564.
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 1. 7. 2024 12:26.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/2231920/cs
    2. Semiclassical Pricing of Variance Swaps in the CEV Model
      ARANEDA, Axel A. a Marcelo J. VILLENA. Semiclassical Pricing of Variance Swaps in the CEV Model. Online. In Corazza, M., Perna, C., Pizzi, C., Sibillo, M. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. 1. vyd. Cham: Springer, 2022, s. 25-30. ISBN 978-3-030-99637-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-99638-3_5.
      URL
      RIV/00216224:14560/22:00125661 Stať ve sborníku. angličtina.
      Araneda, Axel A. (152 Chile, domácí)
      Klíčová slova anglicky: Path Integral; CEV model; Variance swap
      Druh sborníku: postkonferenční sborník
      Mezinárodní význam: ano
      Recenzováno: ano
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 22. 3. 2023 02:28.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1846978/cs

    2021

    1. Asset volatility forecasting:The optimal decay parameter in the EWMA model
      ARANEDA, Axel Alejandro. Asset volatility forecasting:The optimal decay parameter in the EWMA model. arXiv:2105.14382, 2021.
      URL
      angličtina.
      Změnila: Mgr. Pavlína Kurková, učo 368752. Změněno: 10. 3. 2024 13:59.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1773457/cs
    2. Computing the CEV option pricing formula using the semiclassical approximation of path integral
      ARANEDA, Axel Alejandro a Marcelo J. VILLENA. Computing the CEV option pricing formula using the semiclassical approximation of path integral. Journal of Computational and Applied Mathematics. AMSTERDAM: Elsevier Science, 2021, roč. 388, May, s. 1-20. ISSN 0377-0427. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2020.113244.
      URL
      RIV/00216224:14560/21:00120690 Článek v odborném periodiku. angličtina. Nizozemské království.
      Araneda, Axel Alejandro (152 Chile, domácí)
      Klíčová slova anglicky: Option pricing; Constant elasticity of variance; Path integral; Semiclassical approximation; Numerical methods
      Mezinárodní význam: ano
      Recenzováno: ano
      Změnila: Mgr. Pavlína Kurková, učo 368752. Změněno: 23. 11. 2023 11:01.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1678114/cs
    3. Cross-ownership as a structural explanation for rising correlations in crisis times
      ARANEDA, Axel A. a Nils BERTSCHINGER. Cross-ownership as a structural explanation for rising correlations in crisis times. arXiv:2112.04824 [q-fin.MF], 2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48550/arXiv.2112.04824.
      URL
      Změnila: Mgr. Pavlína Kurková, učo 368752. Změněno: 13. 12. 2023 09:09.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1808598/cs
    4. EWMA covariances and the optimal decay parameter
      ARANEDA BARAHONA, Axel Alejandro. EWMA covariances and the optimal decay parameter. In Joint Conference Euro Working Group for Commodities and Financial Modelling 63rd Meeting & XVIII International Conference on Finance and Banking FI BA 2021. 2021.
      URL

      Klíčová slova anglicky: Volatility Forecasting, Exponentially weighted moving average, EWMA, backtesting
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 27. 5. 2021 13:36.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1771818/cs
    5. Path Integrals and the Pricing of Variance Swaps in the CEV Environment
      ARANEDA, Axel A. a Marcelo J. VILLENA. Path Integrals and the Pricing of Variance Swaps in the CEV Environment. In Econophysics Colloquium (Satellite of the Conference on Complex Systems). 2021.
      URL
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 2. 12. 2021 03:37.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1800058/cs
    6. The sub-fractional CEV model
      ARANEDA, Axel Alejandro a Nils BERTSCHINGER. The sub-fractional CEV model. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. AMSTERDAM (NETHERLANDS): ELSEVIER SCIENCE BV, 2021, roč. 573, July, s. 1-9. ISSN 0378-4371. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2021.125974.
      URL
      Název anglicky: The sub-fractional CEV model
      RIV/00216224:14560/21:00124853 Článek v odborném periodiku. angličtina. Nizozemské království.
      Araneda, Axel Alejandro (152 Chile, domácí)
      Klíčová slova anglicky: CEV model; Econophysics; Long-range dependence; Option pricing; Sub-fractional Brownian motion; Sub-fractional Fokker–Planck
      Mezinárodní význam: ano
      Recenzováno: ano
      Změnila: Mgr. Pavlína Kurková, učo 368752. Změněno: 30. 11. 2023 15:42.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1678115/cs

    2020

    1. The fractional and mixed-fractional CEV model
      ARANEDA, Axel Alejandro. The fractional and mixed-fractional CEV model. Journal of Computational and Applied Mathematics. AMSTERDAM: Elsevier Science, 2020, roč. 363, s. 106-123. ISSN 0377-0427. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2019.06.006.
      angličtina.
      Klíčová slova anglicky: fBM; mfBm; CEV; Fractional Fokker-Planck; Fractional Ito's calculus; Feller's process
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 9. 9. 2020 08:55.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1676599/cs

    2019

    1. Financial cross-ownership as a structural explanation for rising stock correlations in crisis times
      BERTSCHINGER, N a Axel Alejandro ARANEDA. Financial cross-ownership as a structural explanation for rising stock correlations in crisis times. In Vienna Congress on Mathematical Finance. 2019.
      Rakousko.
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 9. 9. 2020 21:19.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1678039/cs
    2. Spatial distribution of Si in Pinus Insigne (Pinus radiata) Wood using micro XRF by Synchrotron Radiation
      NAVARRO, Henry, Lue M. MARCO, Axel Alejandro ARANEDA a Leonardo BENNUN. Spatial distribution of Si in Pinus Insigne (Pinus radiata) Wood using micro XRF by Synchrotron Radiation. JOURNAL OF WOOD CHEMISTRY AND TECHNOLOGY. PHILADELPHIA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2019, roč. 39, č. 3, s. 187-198. ISSN 0277-3813. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/02773813.2018.1562473.
      angličtina.
      Klíčová slova anglicky: Dendrochemical study; Pinus insigne; silicon content; synchrotron radiation; mu XRF
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 9. 9. 2020 20:48.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1678037/cs
    3. The fractional CEV model: Pricing credit derivatives with memory
      ARANEDA, Axel Alejandro a Nils BERTSCHINGER. The fractional CEV model: Pricing credit derivatives with memory. In Vienna Congress on Mathematical FInance. 2019.
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 9. 9. 2020 21:02.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1678038/cs

    2018

    1. On the dynamics of games with product differentiation
      ARANEDA BARAHONA, Axel Alejandro a Marcelo VILLENA. On the dynamics of games with product differentiation. In 10th Workshop MDEF (Dynamic Models in Economics and Finance). 2018.
      Itálie.
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 9. 9. 2020 21:16.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1678040/cs

    2017

    1. Dynamics and stability in retail competition
      VILLENA, MJ a Axel Alejandro ARANEDA. Dynamics and stability in retail competition. MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 134, s. 37-53. ISSN 0378-4754. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2016.09.011.
      angličtina.
      Klíčová slova anglicky: Multi-market oligopoly; Cournot-Nash competition; Economies of scale; Stability; Chaos
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 9. 9. 2020 08:56.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1677122/cs

    2016

    1. Simplified Calibration for Total Reflection X-Ray Fluorescence
      ARANEDA, Axel Alejandro, Leonardo BENNUN a Vilma SANHUEZA. Simplified Calibration for Total Reflection X-Ray Fluorescence. Analytical Letters. 2016, roč. 49, č. 11, s. 1711-1721. ISSN 0003-2719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/00032719.2015.1118486.
      Změnil: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D., učo 245643. Změněno: 9. 9. 2020 20:39.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/1678036/cs
Zobrazeno: 19. 10. 2024 15:50