Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

    1. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad
      FORBELSKÁ, Marie. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 251 s. 4761/Př-3/09-17/31. ISBN 978-80-210-4812-6.
      Název česky: Stochastické modelování jednorozměrných časových řad
      Název anglicky: Stochastic Univariate Time Series Models
      RIV/00216224:14310/09:00029253 Odborná kniha. Aplikovaná statistika, operační výzkum. čeština. Česká republika.
      Forbelská, Marie (203 Česká republika, garant)
      Klíčová slova anglicky: random process; stationarity; classical decomposition methods; Box-Jenkins approaches; ARMA; ARIMA; SARIMA models; linear dynamical models; Kalman filter
      Recenzováno: ano
      Změnila: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D., učo 2120. Změněno: 9. 4. 2010 10:22.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/827505/cs

    1999

    1. Modely časových řad ve finančnictví
      MICHÁLEK, Jaroslav. Modely časových řad ve finančnictví. In Informační společnost a rizika ve finančnictví roku 2000. 1.vyd. Brno: Společnost O. Borůvky a hospodářská komora Brno - venkov, 1999, s. 55-59.
      Název anglicky: Time series models in finances
      RIV/00216224:14310/99:00003875 Stať ve sborníku. Aplikovaná statistika, operační výzkum. čeština. Česká republika.
      Klíčová slova anglicky: Time series; ARMA; ARIMA; ARCH; GARCH
      Změnil: doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc., učo 61. Změněno: 7. 12. 2001 18:14.
      Podrobněji: https://is.muni.cz/publication/225063/cs
Zobrazeno: 19. 10. 2024 23:03