Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

FORBELSKÁ, Marie. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 251 s. 4761/Př-3/09-17/31. ISBN 978-80-210-4812-6.

Základní údaje

Originální název

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

Název česky

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

Název anglicky

Stochastic Univariate Time Series Models

Autoři

FORBELSKÁ, Marie (203 Česká republika, garant)

Vydání

1. vyd. Brno, 251 s. 4761/Př-3/09-17/31, 2009

Nakladatel

Masarykova univerzita

---

Další údaje

Jazyk

čeština

Typ výsledku

Odborná kniha

Obor

10103 Statistics and probability

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Kód RIV

RIV/00216224:14310/09:00029253

Organizační jednotka

Přírodovědecká fakulta

ISBN

978-80-210-4812-6

Klíčová slova česky

náhodné procesy; stacionární proces; klasická dekompozice časových řad; Boxova-Jenkinsonova metodologie; ARMA; ARIMA; SARIMA modely; dynamické lineární modely; Kalmanův filtr

Klíčová slova anglicky

random process; stationarity; classical decomposition methods; Box-Jenkins approaches; ARMA; ARIMA; SARIMA models; linear dynamical models; Kalman filter

Štítky

ARIMA, ARMA, Box-Jenkins approaches, classical decomposition methods, kalman filter, linear dynamical models, Munipress, random process, SARIMA models, stationarity

Příznaky

Recenzováno

---

Anotace

V originále

Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika garantovaných Ústavem matematiky a statistiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s elementárními pojmy a vlastnostmi z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola je věnována modelování časových řad pomocí regresní analýzy. Třetí kapitola se zabývá analýzou časových řad ve spektrální oblasti. Čtvrtá kapitola je věnována Boxově--Jenkinsonově metodologii a v poslední kapitole je soustředěna pozornost na dynamické lineární modely a Kalmanův filtr.

Anglicky

This book is meant for a two semester course where the first three chapters can be dealt with in the first semester. They provide the principal components of the analysis of a time series in the time and spectral domain. Chapters 4 and 5 deal with estimation of univariate time series models using the Box-Jenkins and state-space approaches.

---

Návaznosti

GA402/09/0515, projekt VaV

Název: Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností