Diplomová práce

Využití vybraných finančních derivátů při zajištění kurzového rizika

The Use of Selected Financial Derivatives in Exchange Rate Risk Hedging

Simona Greplová
Anotace

Předmětem diplomové práce „Využití vybraných finančních derivátů při zajištění kurzového rizika“ je analýza vybraných měnových derivátů jako možného řešení při zajištění kurzového rizika. První část práce je věnována především teoretickému rozboru jednotlivých skupin derivátů a jejich klasifikaci. Druhá část práce je zaměřena na praktické použití měnových derivátů při zajištění kurzového rizika a závěrečné zhodnocení dosažených výsledků.

Abstract

The aim of the thesis „ The Use of Selected Financial Derivatives in Exchange Rate Risk Hedging “ is analysis of selected currency derivatives as a possible solution of exchange rate risk hedging. First part is mainly dedicated to theoretical basis of different groups of derivatives and its classification. Second part is aimed at practical use of currency derivatives and concluding evaluation of achieved results.

Klíčová slova
devizová expozice riziko derivát forward futures swap opce zajištění currency exposure risk derivative option hedging
Zadání práce
Cíl: Cílem diplomové práce je analýza finančních derivátů jako nástroje při zajištění kurzového rizika. Postup: Studium literatury, uvedení do problematiky derivátů, teoretické vymezení vybraných derivátů, řešení konkrétního příkladu, shrnutí a závěr Metody: Analýza, syntéza, komparace, matematicko-statistické metody
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
13. 5. 2014 08:04, Ing. Boris Šturc, CSc.
Plný text práce
664,2 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
26. 6. 2014
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Boris Šturc, CSc.
KF ESF MU

Oponent

Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
abs ESF MU, PřF MU

Literatura

  • MUSÍLEK, Petr. Finanční trhy : instrumenty, instituce a management. 2. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996, 418 s. ISBN 8070797266.
  • MUSÍLEK, Petr. Finanční trhy : instrumenty, instituce a management. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994, 340 s. ISBN 8070791497.
  • ZÁŠKODNÝ, Přemysl; Vladislav PAVLÁT a Josef BUDÍK. Finanční deriváty a jejich oceňování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007, 161 s. ISBN 9788086754734.
  • JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 648 s. ISBN 9788024716534.
  • POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, xvii, 415. ISBN 9788074001529.
  • JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. uprav. vyd. Praha: Grada, 2010, 630 s. ISBN 9788024736969.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.