Diplomová práce

Systémy směnných kurzů ve světle absorbce exogenních šoků: DSGE přístup

Exchange rate systems in the light of exogenous shocks absorption: DSGE approach

Bc. Vladimír Bulko
Anotace

Diplomová práca skúma dopady exogénnych šokov na vybrané ekonomiky pri rozdielnych kurzových režimoch. Najprv je odvodený DSGE model rpe malú otvorenú ekonomiku, potom sú jeho parametre odhadnuté Bayesovskými metódami a tneto model je ďalej použitý ako základ pre analýzu impulzných odoziev, simulácie monetárnej politiky a historickú dekompozíciu. Výsledky sú nejednoznačné kedže absorbcia exogénnych …více

Abstract

The thesis investigates the impacts of exogenous shocks on chosen economies under different exchange rate regimes. Firstly the DSGE small open economy model is set, than its parameters are estimated by using Bayesian methods and the resulting parameterized model is used for shock responses analysis, monetary policy simulations and historical decomposition analysis. The results are ambiguous as exogenous …více

Klíčová slova
Exchange rate DSGE SOE Bayesian estimation Posterior simulations Economic model Smenný kurz Bayesiánska estimácia Posteriórne simulácie Ekonomický model
Zadání práce
Cílem práce je porovnat a empiricky zhodnotit schopnosti ekonomiky absorbovat exogenní šoky v závislsoti na režimu směnných kurzů. Jako nástroj řešení tohoto problému bude dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy otevřené ekonomiky s vhodně zabudovaným mechanismem režimu směnných kurzů umožňujícího analyzovat dopady daného režimu na dynamiku ekonomiky. Na základě podkladové literatury diplomant model odvodí (včetně log-linearizované podoby modelu), nakalibruje vybrané parametry s ohledem na zvolenou ekonomiku a model následně odhadne s využitím bayesovských technik. Na základě odhadů provede standardní diagnostiku modelů a odhadů (např. konvergence parametrů, analýza funkce impulzních odezev, historická šoková dekompozice), to vše dle vhodnosti pro naplnění cíle práce. Odhadnutý (případně jen vhodně kalibrovaný model) pak využije i pro simulaci dopadů exogenních šoků dle nastavení režimu směnných kurzů.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
18. 5. 2015 16:33, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
692,4 KB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
17. 6. 2015
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Bc. Karolína Zábojníková, učo 324246
abs PřF MU

Literatura

  • GALÍ, Jordi. Monetary policy, inflation, and the business cycle : an introduction to the new Keynesian framework. Princeton: Princeton University Press, 2008, xi, 203. ISBN 9780691133164.
  • CANOVA, Fabio. Methods for applied macroeconomic research. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 492. ISBN 9780691115047.
  • DEJONG, David N. a Chetan DAVE. Structural macroeconometrics. Princeton: Princeton University Press, 2007, xiv, 338. ISBN 9780691126487.
  • WICKENS, Mike. Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach. Princeton: Princeton University Press, 2008, xv, 477. ISBN 9780691116402.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Kvantitativní metody v ekonomice
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.