Diplomová práce

Impacts of Seasonal Adjustment of Macroeconomic Time Series on the Interpretative Ability of Models

Bc. Jakub Šmelka
Anotace

Práca skúma, ako sezónne očistenie ovplyvňuje výsledky makroekonomických modelov. Zameriava sa na Okunov zákon a odhad medzery produktu v Nemecku, Českej republike a na Filipínach. Porovnáva sezónne očistené a neočistené štvrťročné údaje pomocou regresných a filtračných metód. Výsledky ukazujú, že spôsob úpravy údajov môže ovplyvniť interpretáciu modelov, najmä odhadované vzťahy medzi premennými, mieru vysvetlenej variability a veľkosť cyklických výkyvov.

Abstract

This thesis examines how seasonal adjustment affects the results of macroeconomic models. It focuses on Okun’s law and output gap estimation in Germany, the Czech Republic, and the Philippines. Seasonally adjusted and non-seasonally adjusted quarterly data are compared using regression and filtering methods. The results show that the treatment of seasonality can influence model interpretation, especially …více

Klíčová slova
Okun's law seasonal adjustment output gap Hodrick–Prescott filter unobserved components model Germany Czech Republic Philippines Okunov zákon sezónné čistenie medzera produktu model nepozorovaných komponentov Nemecko Česká republika Filipíny
Zadání práce
Záměrem diplomové práce je empiricky analyzovat dopady sezónního čisťení makroekonomických časových řadů na statistické vlastnosti a ekonomickou interpretovatelnost vybraných modelů v kontextu rozvinuté ekonomiky (Německo), transformační (Česká republika) a rozvojové ekonomiky (Filipíny). Zjistit do jaké míry sezónní čisťení ovlivňuje statistické vlastnosti a ekonomickou interpretovatelnost makroekonomických modelů. Práce se zaměřuje na porovnání výsledků modelů při použití sezónně očistěných a neočistěných dat prostřednictvím vybraných případových studií.
Rámec práce bude sestávat z následujících kroků:
  1. Rešerše literatury o dopadech sezónního očisťování na makroekonomické modely, s důrazem na metodologické aspekty.
  2. Výběr a charakteristika modelů pro případové studie
  3. Příprava a zpracování makroekonomických dat z vybraných zemí.
  4. Odhad modelů s použitím sezónně očistěných a neočistěných dat
  5. Interpretace výsledků a formulace doporučení pro výběr vhodných metod očisťování.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
29. 5. 2026 13:25, doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
Plný text práce
2,1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
angličtina angličtina
Termín obhajoby
18. 6. 2026
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
KE ESF MU

Oponent

Mgr. Ing. Andrea Moncmanová, učo 502006
KE ESF MU

Literatura

  • GHYSELS, Eric a Denis R. OSBORNE. The Econometric Analysis of Seasonal Time Series. Cambridge University Press, 2001. ISBN 978-1-139-16400-9.
  • DAGUM, Estela Bee a Siliva BIANCONCINI. Seasonal Adjustment Methods and Real Time Trend-Cycle Estimation. Springer Cham, 2016. 9783319318202.
  • SAIJO, Hikaru. Estimating DSGE models using seasonally adjusted and unadjusted data. Journal of Econometrics. 2013, s. 22-35. ISSN 0304-4076.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Jakub Šmelka ESF N-MSME NMSME01 he1vt/9
Šveňhová, J.
22. 4. 2026
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Šmelka, J.
6. 5. 2026
Anotace česky annotation.txt
Šmelka, J.
6. 5. 2026
Klíčová slova keywords.txt
Šmelka, J.
6. 5. 2026
Plný text práce Impacts_of_Seasonal_Adjustment_of_Macroeconomic_Time_Series_on_the_Interpretative_Ability_of_Models.docx
Šmelka, J.
6. 5. 2026
Posudek oponenta - Jakub Šmelka - Impacts of Seasonal Adjustment of Macroeconomic Time Series on the Interpretative Ability of Models posudek_oponenta_Moncmanova.pdf
Moncmanová, A.
8. 6. 2026
Posudek vedoucího - Jakub Šmelka - Impacts of Seasonal Adjustment of Macroeconomic Time Series on the Interpretative Ability of Models posudek_vedouciho_Capek.pdf
Čapek, J.
29. 5. 2026
Zpráva o průběhu obhajoby prubeh_obhajoby.pdf
Čapek, J.
18. 6. 2026

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.