Diplomová práce

Matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcí

Mathematical and economic analysis of selected exotic options

Bc. Jozef Sipos
Anotace

Témou tejto diplomovej práce je matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcií. V prvých kapitolách sú uvedené základné charakteristiky plain-vanilla a exotických opcií. V ďalšom texte je analyzované oceňovanie bariérových a lookback opcií pomocou binomických stromov a modifikovaného Black-Scholes modelu. Súčasťou práce sú aj praktické príklady na oceňovanie analyzovaných opcií.

Abstract

The aim of this master´s thesis is to do a mathematical and economic analysis of selected exotic options. The first chapters deal with the basic characteristics of plain-vanilla and exotic options. After this section the valuation of the barrier and lookback options is analysed by binomial trees and the modified Black-Scholes model. Practical examples of the valuation of the analysed options also belong to the work.

Klíčová slova
Finanční deriváty opce exotické opce hedging spekulace bariérové opce lookback opce binomické stromy Black-Scholes model Finantial derivatives options exotic options speculation barrier options lookback options binomial trees
Zadání práce
Problémová oblast: Exotické opce Cíl práce: Matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcí Postup práce a použité metody: Studium literatury, analýza oceňování a přeceňování vybraných opcí, jejich využití a význam.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
10. 5. 2012 06:38, Ing. Boris Šturc, CSc.
Plný text práce
843,1 KB / soubor PDF
Přílohy (2)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
19. 6. 2012
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Boris Šturc, CSc.
KF ESF MU

Oponent

Mgr. Petr Červinek
abs PřF MU

Literatura

  • JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, 286 s. ISBN 8071691836.
  • HULL, John. Options, futures, and other derivatives. 7th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2009, xxii, 822. ISBN 9780136015864.
  • SCHOUTENS, Wim. Lévy processes in finance : princing financial derivatives. Chichester: Wiley, 2003, xiii, 170. ISBN 0470851562.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Aplikovaná matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.