Bakalářská práce

Výnosová křivka s nulovým kuponem

Zero - coupon yield curve

Antonín Zapletal, učo 21776
Anotace

Předmětem bakalářské práce „Výnosová křivka s nulovým kuponem“ je problematika výnosových křivek dluhopisů. První část práce se věnuje teoretickému vymezení dluhopisů a výnosových křivek, jejich využití a nedostatkům tradiční výnosové křivky. Největší prostor je pak věnován samotné výnosové křivce s nulovým kuponem a jednotlivým metodám její konstrukce.

Abstract

Submitted thesis „Zero - coupon yield curve“ is concerned with the description and explanation of yield curves. The primary objective is to give theoretical information of bonds and yield curves, use of the yield curves and possible shortness of traditional yield curves. Secondary objective is to define the zero-coupon yield curve itself and to produce a framework to understand the basics of the models and methods of zero-coupon yield curve estimation.

Klíčová slova
Dluhopisy výnosová křivka výnosová křivka s nulovým kuponem forwardová úroková míra metody spline Nelson-Siegelův model bonds yield curve zero-yield curve forward interest rate spline methods Nelson-Siegel model
Zadání práce
Oficiální zadání: Problémová oblast: Výnosové křivky dluhopisů Cíl práce: Tvorba, význam a využití výnosových křivek dluhopisů s nulovým kuponem Postup práce: 1. Teoretické vymezení dluhopisů 2. Definice výnosové křivky 3. Tvar výnosové křivky 4. Využití výnosové křivky 5. Nedostatky tradiční výnosové křivky 6. Výnosová křivka s nulovým kuponem a její význam 7. Metody konstrukce výnosové křivky s nulovým kuponem Použité metody: Analýza, syntéza a komparace.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
25. 6. 2010 10:08, Ing. Boris Šturc, CSc.
Plný text práce
843,7 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
8. 9. 2010
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Boris Šturc, CSc.
KF ESF MU

Oponent

Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
KF ESF MU

Literatura

  • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 623 s. ISBN 8071692018.
  • CHOUDHRY, Moorad. Analysing and interpreting the yield curve. New York: John Wiley & Sons, 2004, xiii, 359. ISBN 0470821256.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.