Diplomová práce

Detekcia štrukturálnych zmien na dátach v reálnom čase

Detection of structural changes in real-time data

Bc. Tomáš Peter Hrtus
Anotace

Táto práca sa zaoberá analýzou štrukturálnych zmien v HDP a jeho hlavných komponentov Nemecka a Eurozóny v období od roku 1995 do roku 2023. Cieľom práce je identifikovať štrukturálne zlomy na dátach v reálnom čase a porovnať efektívnosť dvoch rôznych metodológií, ktoré rozlišujú medzi zlomom v regresných koeficientoch a zlomom v rozptyle chybovej zložky. Použité sú dvojkroková metodológia, ktorá testuje …více

Abstract

This paper is analysing structural changes in GDP and its main components for Germany and the Eurozone between 1995 and 2023. This paper aims to identify structural breaks in real-time data and to compare the effectiveness of two different procedures that distinguish between a break in the regression coefficients and a break in the variance of the error term. The methodologies used are the two-way …více

Klíčová slova
štrukturálne zmeny dvojkroková procedúra PYZ metodológia dáta v reálnom čase Nemecko Eurozóna HDP structural changes two-way procedure PYZ methodology real-time data Germany Euro area GDP
Zadání práce
Práce se bude zabývat detekcí strukturálních změn ve vývoji HDP vybraných zemí či celků. S využitím dvou různých metodologií se student zaměří na identifikaci strukturálních zlomů. Jeden přístup je dvojkrokový, kdy jsou strukturální změny identifikovány v koeficientech regrese nebo v rozptylech chyb. Druhý přístup identifikuje strukturální změny zároveň. V rámci práce budou představeny a porovnány obě použité metodologie ale i vybrané testy strukturálních zlomů. Ty budou následně aplikovány na data a získané výsledky poslouží k získání přehledu o vývoji zkoumané země či celků, srovnání s výsledky z jiných studií zabývajícími se podobnou problematikou a další interpretaci. Zkoumány budou složky HDP Německa, Eurozóny a Evropské Unie.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
15. 5. 2024 14:02, doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
Plný text práce
3,7 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
20. 6. 2024
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
KE ESF MU

Oponent

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Literatura

  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2010, xiv, 516. ISBN 9780470505397.
  • GEDEA, María Dolores a Ana GÓMEZ-LOSCOS. Great Moderation and Great Recession: From Plain Sailing to Stormy Seas? International Economic Review. 2018. ISSN 0020-6598.
  • PERRON, Pierre a Yohei YAMAMOTO. The great moderation: updated evidence with joint tests for multiple structural changes in variance and persistence. EMPIRICAL ECONOMICS. AUSTRIA: PHYSICA-VERLAG GMBH & CO, 2022. ISSN 0377-7332.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.