Bakalářská práce

Verifikace CAPM modelu na vybraném kapitálovém trhu

Verification of the CAPM on selected capital market

Bc. Martina Prešnajderová
Anotace

Předmětem bakalářské práce Verifikace CAPM modelu na vybraném kapitálovém trhu je empirický výzkum sledující německý kapitálový trh a následná verifikace platnosti modelu kapitálových aktiv na tomto trhu. K získání dat byl využit terminál Bloomberg, data za sledované období 2003-2013 byla rozdělena do tří period a analyzována za použití programu Gretl. Zjistila jsem, že vybraný trh potvrzuje platnost …více

Abstract

The subject of the bachelor thesis Verification of the CAPM on selected capital market is empirical research following the German capital market and the subsequent verification of the capital assets pricing model in selected market. Bloomberg terminal was used to obtain the data, the reference period 2003-2013 was divided into three periods and analyzed using software Gretl. I found that the selected …více

Klíčová slova
CAPM teorie portfolia riziko přímka CML přímka SML DAX regresní analýza portfolio theory risk CML SML regression analysis
Zadání práce

Cíl práce: Na základě východisek zvolit vhodný ekonometrický aparát k provedení verifikace modelu kapitálových aktiv na zvoleném kapitálovém trhu.

Postup práce:
1. Úvod a cíl práce
2. Teoretická východiska modelu CAPM
3. Využití CAPM v teorii portfolia
4. Metodika vhodného ekonometrického aparátu k verifikaci modelu
5. Příprava dat a aplikace vhodného modelu na vybraném kapitálovém trhu
6. Závěr

Použité metody: analýza, komparace, dedukce

Literatura:

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
24. 4. 2014 09:51, Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
Plný text práce
1 MB / soubor PDF
Přílohy (1)
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
5. 6. 2014
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Luděk Benada, Ph.D., učo 75970
KF ESF MU

Oponent

Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424
KF ESF MU

Literatura

  • OBERUC, Richard E. Dynamic portfolio theory and management : using active asset allocation to improve profits and reduce risk. New York: McGraw-Hill, 2004, xi, 323. ISBN 0071426698.
  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 8th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011, xviii, 727. ISBN 9780470505847.
  • Investors and marketsportfolio choices, asset prices, and investment advice. Edited by William F. Sharpe. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2008, viii, 221. ISBN 0691138508.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Lenka. Asset-Pricing Models in Portfolio Theory. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2013, s. 42-49. ISBN 978-80-210-6176-7.
  • Efficient asset management: a practical guide to stock portfolio optimization and asset allocation. Edited by Richard O. Michaud - Robert O. Michaud. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2008, xvi, 128 p. ISBN 9780195331912.
  • FAMA, E F a M C JENSEN. Separation of Ownership and Control. Journal of Law & Economics. 1983, roč. 26, č. 301.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.