Diplomová práce

Metody výpočtu vah (podílů) cenných papírů v portfoliu

Methods of calculating shares of securities in portfolio

Bc. Barbora Ševčíková
Anotace

Tato diplomová práce se zabývá analýzou metod výpočtů podílů cenných papírů v portfoliu a určením výnosností a rizik námi sestavených portfolií z 5 cenných papírů obchodovaných na Pražské burze. Cílem práce je objasnění teoretických východisek a následná aplikace na vybrané cenné papíry pomocí praktického příkladu. Portfolia v praktických příkladech jsou vytvořena pomocí metody Lagrangeových multiplikátorů a Elton-Gruberovy metody.

Abstract

The diploma thesis deals with the analysis of methods used in order to calculate shares of securities in portfolio; moreover, it covers the evaluation of the profitability and risk of portfolios assembled by us from five shares traded in the Prague's stock exchange. The aim of this thesis is to cast light on the theoretical basis and the follow up application. The portfolios in the practical examples have been made with the help of the Lagrange multipliers and Elton-Gruber's method.

Klíčová slova
teorie portfolia cenné papíry burza výnosnost riziko prodej nakrátko CAMP Markowitzův model faktorové modely portfolio theory securities stock exchange profitability portfolio risk sell short Markowitz model factor models
Zadání práce
Problémová oblast: Závažným problémem je optimalizovat výběr cenných papírů do portfolia a určení jejich podílu v tomto portfoliu. Cíl diplomové práce: Vytvořit portfolio s cenými papíry obchodovaných na burze v ČR při požadované výnosnosti s jeho minimálním rizikem Osnova: 1. Úvod 2. Teoretická východiska výpočtu podílů cenných papírů v portfoliu a jeho optimalizace 3. Výběr cenných papírů do portfolia a určení jejich měsíční výnosnosti a rizika za posledních pět let 4. Sestavení portfolia, určení jeho výnosnosti a rizika po dobu jeho držení (doba držení portfolia půl roku) 5. Závěry
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
11. 10. 2008 12:59, (IS automaticky)
Plný text práce
6,8 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
10. 6. 2008
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

RNDr. František Čámský
Ústavy PřF MU

Oponent

Ing. Boris Šturc, CSc.

Literatura

  • BRADA, Jaroslav. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: Nad zlato, 1992, 106 s. ISBN 80-85626-06-3.
  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3.
  • DRDLA, Miloš a Karel RAIS. Operační analýza - příklady. 1. vyd. Brno: PC-DIR - Nakladatelství, 1995, 80 s. ISBN 80-214-0713-1.
  • MAŇAS, Miroslav. Optimalizační modely pro ekonomické rozhodování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1993, 102 s. ISBN 8070799153.
  • BRADA, Jaroslav. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996, 160 s. ISBN 8070792590.
  • LEVY, Haim a Marshall SARNAT. Kapitálové investice a finanční rozhodování. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 920 s. ISBN 8071695041.
  • MAŇAS, Miroslav. Optimalizační metody pro podnik, finance a trh. 3. přepracované vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997, 133 s. ISBN 8070792841.
  • KUDLÁČEK, Václav a Jindřich KLAPKA. Aplikovaná matematika. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972, 173 s.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Aplikovaná matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Barbora Ševčíková PřF N-AM MAEK sib1a/6
Ševčíková, B.
9. 5. 2008
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Ševčíková, B.
9. 5. 2008
Anotace česky annotation.txt
Ševčíková, B.
9. 5. 2008
Klíčová slova keywords.txt
Ševčíková, B.
9. 5. 2008
Metody_vypoctu_vah_CP_v_portfoliu.pdf
Ševčíková, B.
22. 5. 2008
Sevcikova_posudek_oponent.pdf
Matoušková, M.
5. 6. 2008

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.