Bakalářská práce

Predikce směnných kurzů

Exchange rate forecasting

Adam Černý
Anotace

Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit predikční výkonnost modelů odvozených od Taylorova pravidla pro směnný kurz české koruny k vybraným světovým měnám. Pro každý měnový pár jsou rekurzivně odhadnuty dvě specifikace modelů založených na Taylorově pravidle a následně jsou vygenerovány vícekrokové predikce. Predikční výkonnost zkoumaných modelů je vyhodnocena relativně vůči modelu náhodné procházky.

Abstract

The aim of this bachelor thesis is to evaluate the predictive performance of models derived from Taylor's rule for the exchange rate of the Czech crown against selected world currencies. For each currency pair, two specifications of models based on the Taylor rule are recursively estimated and then multi-step predictions are generated. The prediction performance of the examined models is evaluated relative to the random-walk model.

Klíčová slova
predikce Taylorovo pravidlo náhodná procházka OLS časové řady RMSE měnové páry forecast Taylor's rule random walk time series currency pairs
Zadání práce
Cílem této práce je pro vybrané ekonomiky prozkoumat kvalitu predikcí směnného kurzu s využitím modelů založených na Taylorově pravidle. Predikce budou vyhodnoceny pomocí standardních metod a srovnány s tradičními benchmarkovými modely. Struktura práce bude rámcově následující:
  1. Rešerše literatury zaměřená na predikování směnného kurzu a související typy modelů.
  2. Metodologie a využitá data.
  3. Představení predikčních modelů vycházejících z Taylorova pravidla.
  4. Výpočet odhadů, vyhodnocení predikcí a porovnání s benchmarkovými modely.
  5. Shrnutí a interpretace dosažených výsledků, formulace závěrů.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
29. 4. 2025 13:40, Ing. Martin Kutlak
Plný text práce
471,1 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
11. 6. 2025
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Martin Kutlak
KE ESF MU

Oponent

doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D., učo 40604
KE ESF MU
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Ekonomie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.