Diplomová práce

Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCPP v závislosti na inflaci a indexu PX

Analysis factors portfolio of the most current assets on BCPP in dependence on inflation and index PX

Bc. Sylvie Gregorová
Anotace

Tato práce se zabývá sestavením optimálního faktorovéhoportfolia z pěti nejlikvidnějších cenných papírů na Burze cenných papírů Praha na základě historických údajů let 2002 – 2007 v závislosti na inflacia indexu PX. Nejprve teoretická část uvádí odvození vztahů a vzorců,podlekterých jsou optimální portfolia sestavena. Následuje popis faktorů,které mají vliv na složení portfolia. V poslední části je …více

Abstract

This thesis deals with composition of optimum factor portfolio consisting of the five most current assets traded on the Prague Stock Exchange based on historical data of the years 2002 – 2007.First the theoretical part explains the derivation of the relations and formulas on which is based the composition of the portfolio. The next part describes the factors influencing composition of the portfolios …více

Klíčová slova
Klíčová slova Portfolio optimální portfolio faktorové portfolio riziko cenného papíru výnosnost cenného papíru beta cenného papíru inflace index PX Keywords Portfolio optimum portfolio factor portfolio asset´s risk asset´s return asset´s beta inflation PX index
Zadání práce
Problémová oblast: Portfolia v závislosti na uvedených faktorech často mění výnosnost a riziko změny výnosnosti v něm obsažených cenných papírů po dobu jeho držení. Proto je vhodné výnosnosti portfolií řešit v závislosti na těchto faktorech a dosáhnout skutečné očekávané výnosnosti takovéhoto portfolia. Cíl práce: Sestavit portfolio z pěti nejlikvidnějších cenných papírů a vyřešit jeho výnosnost a riziko v závislosti na uvedených faktorech. Vycházet z historických dat jejich výnosností za posledních 5 let (2002-2007) Osnova: 1) Rozbor prací, které se zabývaly působením uvedených faktorů na výnosnost a riziko portfolia 2) Výnosnost a riziko cenných papírů v závislosti na uvedených faktorech: inflaci a výnosnosti burzovního indexu PX 3) Tvorba faktorového portfolia z pěti vybraných cenných papírů obchodovaných na české burze, výpočet jeho výnosnosti a rizika 4) Závěry k výnosnosti a riziku sestaveného portfolia
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
26. 6. 2009 10:06, RNDr. František Čámský
Plný text práce
986,8 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
1. 9. 2009
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

RNDr. František Čámský
KF ESF MU

Oponent

Mgr. Petr Červinek
abs PřF MU

Literatura

  • BUREŠ, Jiří. Ekonomická paradigmata teorie portfolia, kapitálového trhu a vlastnických vztahů v alokačních procesech. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, 1990, 81 s. ISBN 80-7006-056-5.
  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3.
  • BRADA, Jaroslav. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996, 160 s. ISBN 8070792590.
  • LEVY, Haim a Marshall SARNAT. Kapitálové investice a finanční rozhodování. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 920 s. ISBN 8071695041.
  • ČÁMSKÝ, František. Teorie portfolia. druhé doplněné. Brno, Šlapanice, Brněnská 252/29: Olprint, Jaroslav Olejko, 2007, 123 s. AA-5,91 VA-6,06. ISBN 978-80-210-4252-0.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Hospodářská politika a správa
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Sylvie Gregorová ESF N-HPS FP kombin. vc37b/7
Gregorová, S.
25. 6. 2009
Složky
Soubory
Anotace anglicky annotation_english.txt
Gregorová, S.
25. 6. 2009
Anotace česky annotation.txt
Gregorová, S.
25. 6. 2009
Klíčová slova keywords.txt
Gregorová, S.
25. 6. 2009
Posudek oponenta Gregorova_Sylvie.doc
Červinek, P.
14. 8. 2009
Text práce Diplomova_prace_Analyza_faktoroveho_portfolia_nejvice_likvidnich_cennych_papiru_na_BCPP_v_zavislosti_na_inflaci_a_indexu_PX.doc
Gregorová, S.
25. 6. 2009
Výpočty, grafy, obrázky Diplomova_prace_Analyza_faktoroveho_portfolia_Vypocty__grafy__obrazky.xlsx
Gregorová, S.
25. 6. 2009

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.