Diplomová práce

Možnosti a medze výpočtu marginálnej vierohodnosti modelov a Bayesovho Faktora

Evaluating methods for computing marginal likelihood and Bayes Factor

Bc. Michaela Birošová
Anotace

Predmetom diplomovej práce „Možnosti a medze výpočtu marginálnej vierohodnosti modelov a Bayesovho faktora“ je uviesť prehľad možností výpočtu marginálnej vierohodnosti a Bayesovho faktora. Následne prebieha výpočet Bayesovho faktora vybranými metódami, ktoré sú ďalej porovnávané. Prvé kapitoly sú venované úvodu do bayesiánskej štatistiky, prehľadu metód výpočtu marginálnej vierohodnosti a Bayesovho …více

Abstract

The subject of the diploma thesis “Evaluating methods for computing marginal likelihood and Bayes Factor" is to provide an overview of the options for calculating the marginal likelihood and Bayes factor. Later on, the Bayes Factor is obtained with selected methods. The first chapters are devoted to an introduction to Bayesian statistics and an overview of methods for computing marginal likelihood …více

Klíčová slova
Bayesiánska analýza Bayesov faktor marginálna vierohodnosť výber modelu porovnanie modelov testovanie hypotéz Bayesian analysis Bayes factor marginal likelihood Bayesian model selection model choice hypothesis testing
Zadání práce

Cílem práce je vyhodnotit spolehlivost a efektivnost alternativních metod výpočtu marginální věrohodnosti modelů a Bayesova faktoru pro vybrané typy modelů (např. lineární a nelineární regresní modely, modely panelových dat, modely diskrétní volby). Postup práce bude následující:

1. Úvod do bayesovského přístupu v ekonometrii, rešerše literatury věnované problematice výpočtů marginální věrohodnosti a Bayesova faktoru.

2. Podrobné představení a kategorizace přístupů k výpočtu marginální věrohodnosti a Bayesova faktoru (kategorizace s ohledem na obecnost nebo modelovou specifičnost použití).

3. Popis metodologie k vyhodnocení spolehlivosti a efektivnosti alternativních metod výpočtu marginální věrohodnosti modelů a Bayesova faktoru, specifikace typů modelů využívaných v diplomové práci a nastavení simulací pro data generující procesy (DGP) včetně zdůvodnění volby specifik jednotlivých DGP.

3. Provedení simulací (zahrnující programování vlastních funkcí a skriptů) a jejich vyhodnocení, interpretace dosažených výsledků.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
24. 7. 2020 17:54, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Plný text práce
1,5 MB / soubor PDF
Přílohy (2)
Jazyk práce
slovenština slovenština
Termín obhajoby
10. 9. 2020
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
KE ESF MU

Oponent

Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., učo 357467
KE ESF MU

Literatura

  • GEWEKE, John. Contemporary Bayesian econometrics and statistics. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005, xi, 300. ISBN 0471679321.
  • KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678.
  • Bayesian econometrics. Edited by Siddhartha Chib. 1st ed. Bingley: Emerald, 2008, xii, 643. ISBN 9781848553088.
  • The Oxford handbook of Bayesian econometrics. Edited by John Geweke - Gary Koop - Herman K. van Dijk. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, xi, 558. ISBN 9780199559084.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.