Diplomová práce

Dluhopisy a modely úrokových měr

Bonds and interest rates models

Bc. Silvie Kafková, učo 175424
Anotace

Tato diplomová práce se věnuje matematickým modelům struktury úrokových měr a oceňování dluhopisů. První kapitola se zaměřuje na úrokové míry a jsou zde vysvětleny základní pojmy jako výnos do splatnosti, krátkodobá úroková míra a forwardová míra. Druhá kapitola se věnuje stochastickému kalkulu. Je zde budován matematický aparát, který bude následně využit pro konstrukci spojitých modelů. Seznamuje …více

Abstract

The thesis deals with mathematical models of structure of interest rates and valuation of bonds. The first chapter focuses on interest rates, it explains basic notions such as bond earning till maturity, short-term, interest rate and forward rate. The second chapter is devoted to stochastic calculus. Mathematic apparatus is created here, which is afterwards used for construction of continuous models …více

Klíčová slova
forwardová úroková míra Wienerův proces Itôovo lemma spojité modely forward's interest rate Wiener's process Itôo's statement continuous models
Zadání práce
Práce se bude zabývat zejména spojitými modely pro vývoj úrokových měr. V prvním roce bude cílem podrobné zvládnutí technik stochastického integrálního počtu. Na konci prvního roku bude téma upřesněno.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
13. 5. 2010 13:18, doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
Plný text práce
340,2 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
15. 6. 2010
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528
ÚMS Ústavy PřF MU

Oponent

prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., učo 707
ext ÚMS Ústavy PřF MU

Literatura

  • HULL, John. Options, futures & other derivatives. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003, xxi, 744. ISBN 0130090565.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta
Studijní program
Aplikovaná matematika
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.