PFFMFP Financial mathematics for FP

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/2. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. František Čámský (lecturer)
RNDr. František Čámský (seminar tutor)
Mgr. Petr Červinek (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
Department of Finance – Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Iva Havlíčková
Timetable
each even Friday 10:15–11:50 P101
  • Timetable of Seminar Groups:
PFFMFP/1: Thu 12:50–14:30 VT206, P. Červinek
PFFMFP/2: Thu 14:35–16:15 VT105, P. Červinek
PFFMFP/3: Thu 18:00–19:35 VT206, P. Červinek
PFFMFP/4: Fri 12:00–13:35 VT203, F. Čámský
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Tématický plán a obsah přednášek 1. Opakování základních pojmů z matematiky (procentový počet, funkce lineární, exponenciální, logaritmická, početní úkony s logaritmy, posloupnosti a řady, průměry). 2. Jednoduché a složené úročení. Pojem úrok a jeho výpočet, úrokovací období, jednoduché úročení polhůtní a předlhůtní, úrokové číslo a úrokový dělitel, pojem diskont, obchodní (bankovní) a matematický diskont, složené úročení, kombinace jednoduchého a složeného úročení. 3. Nominální a reálná úroková sazba. Úroková intenzita. Spoření krátkodobé polhůtní a předlhůtní, spoření dlouhodobé předlhůtní a polhůtní, kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření. 4. Důchody. Problematika důchodů. Důchody bezprostřední polhůtní a předlhůtní, důchody vyplácené m-krát za rok, důchody odložené předlhůtní a polhůtní, důchody věčné předlhůtní a polhůtní. 5. Umořování dluhů. Umořování dluhů nestejnými splátkami, umořování dluhů stejnými anuitami, určování počtu anuit, stanovení zůstatku dluhu, srovnání umořovacích metod s metodou klesajícího fondu, změna podmínek splácení-součtová metoda. 6. Burzovní operace při složeném úročení. Stanovení ceny dluhopisů, zjednodušený postup stanovení ceny dluhopisů, určení ceny dluhopisů mezi daty kupónů, odhad míry výnosu dluhopisů. 7. Charakteristika aktiv. Hmotná aktiva,nehmotná aktiva, očekávaný výnos aktiva, riziko změny výnosnosti aktiva, bezriziková aktiva, princip sell short, odhad očekávaného výnosu a rizika aktiva historickou metodou a expertní metodou. 8. Řešení praktických úloh v počítačové učebně (jednoduché a složené úročení, kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření, výpočet velikosti vkladu a výše důchodu, odhad očekávané výnosnosti a rizika změny výnosnosti historickou metodou, odhad výnosnosti a rizika změny výnosnosti expertní metodou). Studenti budou v poslední konzultaci řešit (přibližně v rozsahu 2 hodiny) samostatně úlohy, kde budou uplatňovat teoretické základy finanční matematiky z jednotlivých témat přednášek a vlastního studia.
Literature
  • DVOŘÁK, Petr and Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. Edited by Jarmila Radová. 5. zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2005, 286 s. ISBN 802471230X. info
  • CHÝNA, Vladislav and Jiří MÁLEK. Finanční matematika v příkladech. Edited by Jarmila Radová. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005, 160 s. ISBN 8086419975. info
  • ČÁMSKÝ, František. Finanční matematika -distanční studijní opora. I. Brno MU: Masarykova univerzita, 2004, 124 pp. ISBN 80-210-3479-3. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: HZ, 1993, 166 s. ISBN 80-901495-1-0. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2007/PFFMFP