MF003 Oceňování finančních derivátů

Faculty of Science
Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
2/1. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Department of Mathematics and Statistics – Departments – Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Arbitráž, evropské a americké opce, jednokrokové a vícekrokové dis- krétní modely, binomický model, Blackův-Scholesův model , Blackova- Scholesova diferenciální rovnice, ekvivalentní martingalová míra, hra- niční opce, opce závislé na cestě, jištění, citlivosti (greeks), modely struktury úrokových měr.
Syllabus (in Czech)
  • Arbitráž, evropské a americké opce, jednokrokové a vícekrokové dis- krétní modely, binomický model, Blackův-Scholesův model , Blackova- Scholesova diferenciální rovnice, ekvivalentní martingalová míra, hra- niční opce, opce závislé na cestě, jištění, citlivosti (greeks), modely struktury úrokových měr.
Literature
  • HULL, John. Options, Futures, and Other Derivatives. New Jersey: Prentice Hall, 2003, 774 pp. Fifth Edition. ISBN 0-13-046592-5. info
  • KARATZAS, Ioannis and Steven E. SHREVE. Methods of mathematical finance. New York: Springer-Verlag, 1998, xv, 415. ISBN 0387948392. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023, Autumn 2024.