MF004 Matematické modely ve financích

Faculty of Science
Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
2/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Jan Paseka, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Department of Mathematics and Statistics – Departments – Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Modely teorie portfolia, Markowitzův model, Sharpeho model, Ros- sův vícefaktorový model APT, základní věta arbitrážní teorie, úplné a neúplne trhy, risk-neutrální pravděpodobnost, Fernholzův dynamický model, generující funkce portfolia.
Syllabus (in Czech)
  • Modely teorie portfolia, Markowitzův model, Sharpeho model, Ros- sův vícefaktorový model APT, základní věta arbitrážní teorie, úplné a neúplne trhy, risk-neutrální pravděpodobnost, Fernholzův dynamický model, generující funkce portfolia.
Literature
  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 7th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, xviii, 728. ISBN 9780470050828. info
  • FERNHOLZ, Robert. Stochastic Portfolio Theory. Springer Verlag, 2002. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2011, Spring 2014, Spring 2016, spring 2018, Spring 2020, Spring 2022, Spring 2024.