MF006 Seminář z finanční matematiky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Řezáč, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MF006/01: St 9:00–10:50 MP2,01014a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Témata pro seminář budou vybírána z praktických úloh řešených ve finančních institucích. Mezi tématy budou například: Metody průzkumové analýzy dat, aplikace logistických regresních modelů, Bayesovské modely, Neuronové sítě a další metody užívané při konstrukci kreditních skóringových modelů.
Osnova
  • Metody průzkumové analýzy dat,
  • Aplikace logistických regresních modelů,
  • Bayesovské modely,
  • Neuronové sítě,
  • další metody užívané při konstrukci kreditních skóringových modelů.
Literatura
  • ANDERSON, Raymond. The credit scoring toolkit : theory and practice for retail credit risk management and decision automation. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007, lvi, 731. ISBN 9780199226405. info
  • SIDDIQI, Naeem. Credit risk scorecards : developing and implementing intelligent credit scoring. Hoboken, N.J.: Wiley, 2006, xi, 196. ISBN 047175451X. info
  • THOMAS, L. C., David B. EDELMAN a Jonathan N. CROOK. Credit scoring and its applications. Philadelphia, Pa.: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002, xiv, 248. ISBN 0898714834. URL info
  • WEST, Mike a Jeff HARRISON. Bayesian forecasting and dynamic models. 2nd ed. New York: Springer, 1997, xiv, 680. ISBN 0387947256. info
  • BISHOP, Christopher M. Neural networks for pattern recognition. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 1995, xvii, 482. ISBN 0198538499. info
Výukové metody
Cvičení-aplikace metod na vybraných datech, zpracování dat v MS Excel, Matlab a Clementine.
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.