MPF_RRFI Řízení rizik finančních institucí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2025
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno kontaktně
Vyučující
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Kristina Charvátová
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 P106, kromě Čt 6. 11.
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_RRFI/01: Čt 10:00–11:50 VT105, kromě Čt 18. 9., kromě Čt 6. 11., T. Plíhal
MPF_RRFI/02: Po 12:00–13:50 VT206, kromě Po 15. 9., kromě Po 3. 11., T. Plíhal
Předpoklady
MPF_FIDE Financial Derivatives && (! MPF_RRVP Řízení rizik )
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů MPF_EARP Ekonomika a řízení pojišťoven, MPF_EARB Ekonomika a řízení bank, BPF_BAN1 Bankovnictví 1, BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o problematice rizik a jejich řízení se zvláštním zřetelem na oblast bankovnictví a pojišťovnictví. Během výuky studenti získají znalosti o risk managementu a o procesech risk managementu v rámci činností obchodní banky a komerční pojišťovny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen:
− orientovat se v terminologii risk managementu,
− provádět analýzu rizik ohrožujících majetek a výsledky podnikání,
− vysvětlit kvalitativní i kvantitativní aspekty řízení rizik na základě analýzy rizik,
− ohodnocovat proces a systém risk managementu v bankovnictví/v pojišťovnictví,
− porovnávat výsledky různých metod identifikace a kvantifikace rizik v bankovnictví/pojišťovnictví,
− navrhnout způsoby snižování/přenosu podnikatelských rizik banky/pojišťovny pomocí jednotlivých metod řízení rizik.
Osnova
  • Přednášky:
  • 1. Základní definice a pojmy risk managementu. Nejistota, nebezpečí a riziko. Typologie rizik, portfolio rizik. Homogenní a nehomogenní rizika. Proces řízení rizik. Preventivní a zábranná činnost. Vztah rizika a pojištění.
  • 2. Rizika v podnikání komerční pojišťovny. Klasifikace rizik v pojišťovnictví.
  • 3. ESG rizika v bankovním sektoru. Dopad ESG rizik v hodnotovém řetězci banky. Organizace risk managementu v bankách.
  • 4. Podnikatelská rizika pojišťovny. Rizikový kapitál pojišťovny. Vztah podnikatelských rizik a kapitálu pojišťovny. Pojistně technická rizika životního a neživotního pojištění. Způsoby měření a snižování pojistně technických rizik.
  • 5. Investiční rizika pojišťovny. Tržní rizika. Úvěrové riziko. Riziko likvidity. Způsoby kvantifikace a snižování investičních rizik.
  • 6. Nefinanční rizika pojišťovny. Operační rizika pojišťovny. Metody kvantifikace a snižování operačního rizika. Organizace risk managementu v pojišťovnách. Procesy řízení rizik v pojišťovně (strategie řízení rizik, identifikace, ohodnocení, monitoring, kontrola, měření, řízení, plánování, organizování a řízení kapitálu).
  • Semináře:
  • Metody a přístupy měření rizika. Princip a výpočty hodnoty v riziku (VaR). Základy modelování finančních časových řad.
  • Modelování úvěrového rizika. Modelování pravděpodobnosti defaultu.
  • Základy statistického modelování v R. Základní předpoklady kvantitativní analýzy rizika. Modelování individuálních rizik v pojišťovnictví (modelování počtu událostí a výše škod).
  • Základy modelování katastrofických rizik. Základy modelování extremálních hodnot.
Literatura
    povinná literatura
  • CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015, viii, 515. ISBN 9788087865248. info
  • HULL, John. Risk management and financial institutions. Sixth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2023, xxvi, 804. ISBN 9781119932482. info
  • VÁVROVÁ, Eva. Finanční řízení komerčních pojišťoven. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 190 s. ISBN 9788024746623. URL info
  • PIRIE, Wendy L. Derivatives. Hoboken: Wiley, 2017, xix, 597. ISBN 9781119381815. URL info
    doporučená literatura
  • DOFF, René. Risk management for insurers : risk control, economic capital and solvency II. 2nd ed. London: Riskbooks, 2011, xi, 322. ISBN 9781906348618. info
  • ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2011, 222 s. ISBN 9788021056374. URL info
  • SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Edited by Karel Rais. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 9788024730516. URL info
Výukové metody
Monologická - v podobě přednášek vždy v lichém výukovém týdnu (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (seminář, diskuze, rozhovor, výpočty příkladů, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých přednášek
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) aktivní účast na přednáškách a seminářích,
b) absolvování dvou průběžných testů v seminářích,
c) závěrečná zkouška v podobě ústní rozpravy.

Konečná známka je tvořena: hodnocením aktivity v přednáškách (max. 10 bodů), absolvováním dvou průběžných testů v seminářích (max. 50 bodů, min. 30), výsledkem závěrečné zkoušky v podobě ústní rozpravy (max. 40 bodů). Max. možný celkový počet bodů je 100+.

Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 a více bodů,
B: 84 – 91 bodů,
C: 76 – 83 bodů,
D: 68 – 75 bodů,
E: 60 – 67 bodů,
F: méně než 60 bodů (méně než 60 %).

V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, musí splnit všechny testy a zkoušky po svém návratu.
Náhradní absolvování
V případě zahraničního výjezdu je možné předmět absolvovat v náhradní podobě. Po návratu z výjezdu je možné napsat testy a absolvovat zkoušku v podobě ústní zkoušky. Podrobnosti k možnosti absolvovat předmět v případě výjezdu do zahraničí naleznete v interaktivní osnově.
Informace učitele
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2025/MPF_RRFI