EN

ESF:PFDEFT Deriváty finančních trhů - Informace o předmětu

PFDEFT Deriváty finančních trhů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Boris Šturc, CSc. (přednášející)
Ing. Boris Šturc, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Čt 9:20–11:00 P103
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PFDEFT/1: Čt 11:05–12:45 S309, B. Šturc
PFDEFT/2: Čt 12:50–14:30 S309, B. Šturc
PFDEFT/3: Čt 14:35–16:15 S309, B. Šturc
Předpoklady
Absolvování předmětu Matematika, Statistika, Finanční trhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/72, pouze zareg.: 0/72
Mateřské obory
Cíle předmětu
Deriváty finančních trhů (DEFT) Cílem kurzu je pochopení problematiky derivátů finančního trhu. Pochopení základních derivátů finančního trhu, burzovních rizik a derivátům jako nástrojů rozložení rizika , a to forwardům, futures a opcím, řízení rizika směnných kurzů Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, kontrolní práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
  • Tématický plán - přednášky:
  • 1. Vymezení pojmu Derivát finančního trhu
  • 2. Termínové kontrakty - forwardy, základní pojmy, význam a funkce, principy oceňování
  • 3. Forwardy na úrokovou míru, oceňování a využití
  • 4. Forwardy na cizí měnu, oceňování a využití
  • 5. Futures - specifika a způsob obchodování na burze
  • 6. Futres na úrokovou míru
  • 7. Futures na cizí měnu
  • 8. Ostatní futures - na indexy, CTD obligace
  • 9. Swapy - význam a využití
  • 10. Swapy na úrokovou míru
  • 11. Devizové swapy
  • 12. Opční obchody - význam a oceňování
  • 13. Účtování a zdaňování derivátů pro potřeby komerční banky
  • 14. Obchodování s deriváty ve vyspělých ekonomikách
  • Tématický plán semináře:
  • 1. Úvodní seminář
  • 2. Cena forwardu, výnosy a náklady
  • 3. Forwardy na úrokovou míru
  • 4. Forwardy na cizí měnu
  • 5. Kontrolní test
  • 6. Futres na úrokovou míru
  • 7. Futures na cizí měnu
  • 8. Ostatní futures na indexy, CTD obligace
  • 9. Úrokové swapy
  • 10. Devizové swapy
  • 11. Oceňování opcí
  • 12. Parita Call & Put
  • 13. Delta hedging a gama hedging
  • 14. Účtování a zdaňování derivátů
  • 15. Zápočtový test
Literatura
  • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Edited by Vilém Jungmann, Translated by Zdeněk Strnad - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xix, 1064. ISBN 8072261894. info
  • ŠTURC, Boris, Lenka MÍČKOVÁ a Miroslav GAJZLER. Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančního trhu a mezinárodní management : učební text pro studenty oboru finanční podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 101 s. ISBN 8021016523. info
  • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 623 s. ISBN 8071692018. info
  • JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 286 s. ISBN 8071691836. info
  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 810 s. ISBN 80-85605-47-3. info
Metody hodnocení
Používané výukové metody: Přednášky a semináře.
Požadavky pro ukončení: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Předpokladem udělení zkoušky je absolvování kontrolního testu, závěrečného testu a aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisovat se mohou pouze studenti oboru finanční podnikání.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PFDEFT