KMEM2B Ekonomicko-matematické metody IIB

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
Ne 25. 2. 16:20–19:30 P304, So 31. 3. 12:50–16:15 P304, Ne 1. 4. 8:30–16:15 P304, So 12. 5. 16:20–19:30 P304
Předpoklady
KMSTII Statistika II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Ekonomicko-matematické metody IIB (KMEM2B) Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami. Úvodní část předmětu seznamuje se základy práce s indexními čísly a jejich uplatněním v oblasti časových řad. Posluchači jsou dále obeznámeni s metodologickými východisky a aplikací klasických postupů dekompozice časových řad vycházejících z regresních přístupů. Jsou to neadaptivní metody popisu vývoje procesu trendem vyjádřeným matematickými křivkami a metody adaptivní jako polynomiální klouzavé průměry a metody exponenciálního vyrovnání. Jsou probírány také jednoduché regresní metody odstranění sezónnosti v časových řadách. V této časti předmětu jsou v neposlední řadě vysvětleny a prakticky aplikovány také postupy předpovědí vycházející z časových řad vyrovnaných uvedenými metodami. Závěrečná část předmětu shrnuje získané vědomosti a je věnována vysvětlení procesu vývoje jedné ekonomické veličiny na základě vývoje jiných veličin pomocí kvantifikovaného statisticky ověřeného jednorovnicového modelu, využití modelu k předpovědi vývoje vysvětlované proměnné a dále se zaměřuje na odstranění problémů znemožňujících odhady. Požadavky ke zkoušce: aktivní účast, dostatečný souhrnný počet bodů v každém z průběžných testů nebo seminární práce. Forma zkoušky: písemná, praktická ekonomická úloha na počítači, ústní
Osnova
  • Studium kurzu je rozděleno do 5 bloků, každý obsahuje několik částí. 1. Základní pojmy analýzy časových řad. Hlavní metody analýzy časových řad a jejich cíle. Tvorba jednoduchých lineárních matematických modelů časových řad a jejich zápis. Linearizace některých nelineárních modelů. Zápis časové řady do MS Excelu a do Matlabu Jednoduchá metoda nejmenších čtverců. Odhad parametrů lineárního regresního modelu. Předpoklady pro použití MNČ. Odhad parametrů lineárního modelu v Excelu a v Matlabu. 2. Ověření shody modelu s daty. Statistická významnost parametrů. Theilův koeficient beta. Srovnání dvou hypotéz o podobě modelu. Testování významnosti v Excelu a v Matlabu Test rozdělení náhodné složky. Test autokorelace reziduí. Test heteroskedasticity reziduí. Testování multikolinearity. Testy splnění předpokladů v Excelu a v Matlabu. Vyrovnané hodnoty a bodové předpovědí. Intervaly spolehlivosti vyrovnání a předpovědi. Realizace vyrovnání a předpovědí pomocí Excelu a Matlabu 3. Složky časové řady. Aditivní a multiplikativní modely Konstantní, lineární a kvadratický trend. Polynomiální trendy obecně. Exponenciální trend. Modifikovaný exponenciální trend. Logistický trend. Odhady jednoduchých trendů v Excelu a v Matlabu 4. Prostý odhad sezónní složky. Regresní přístup k sezónní složce. Umělé proměnné. Odhad sezónní složky v Excelu a v Matlabu Jednorovnicový ekonometrický model. Odhad ekonometrického modelu v Excelu a v Matlabu. 5. Polynomiální klouzavé průměry. Jednoduché exponenciální vyrovnání. Dvojité exponenciální vyrovnání. Ukázka odhadu modelu časové řady včetně zahrnutí sezónní složky a tvorby předpovědi, rozbor výsledků
Literatura
  • ARLT, Josef, Markéta ARLTOVÁ a Eva RUBLÍKOVÁ. Analýza ekonomických časových řad s příklady. 1.vyd.Praha: Vysoká škola ekonomická Praha, 2002, 148 s. ISBN 80-245-0307-7. info
  • KOZÁK, Josef, Josef ARLT a Richard HINDLS. Úvod do analýzy ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994, 208 s. ISBN 8070797606. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Pro připuštění ke zkoušce je třeba řádně vypracovat dva POTy dle zadaných instrukcí a v požadovaném termínu je odevzdat vyučujícímu. Vzhledem k charakteru předmětu nejsou součástí studia průběžné testy. Základem předmětu je totiž zvládnutí teorie a její aplikace s využitím software, což je aktivita časově dosti náročná. Studenti získané teoretické i praktické dovednosti předvedou ve dvou požadovaných POTech. Student obdrží známku z předmětu na základě výsledku závěrečného písemného testu, kvality zpracovaných POTů a ústní zkoušky.
Informace učitele
Doplňková literatura 1. Kvasnička, M., Moravanský, D.: Ekonomicko-matematické metody. Distanční studijní opora. MU v Brně ESF. Brno 2004. ISBN 80-210-3477-7 2. Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL, Praha 1986. 3. Hindls, R., Hronová, S.; Novák, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy. Management Press, Praha 2000. ISBN 80-7261-016-9. 4. Hušek, R.: Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. VŠE, Praha 1997. ISBN 80-7079-102-0.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009.