PMEM2B Ekonomicko-matematické metody II B

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
Čt 17:10–18:45 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PMEM2B/1: Po 14:35–16:15 VT206, M. Hloušek
PMEM2B/2: Čt 15:30–17:05 VT206, M. Hloušek
PMEM2B/3: Čt 11:05–12:45 VT206, D. Němec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami.
Úvodní část předmětu seznamuje se základy práce s indexními čísly a jejich uplatněním v oblasti časových řad.
Posluchači jsou dále obeznámeni s metodologickými východisky a aplikací klasických postupů dekompozice časových řad vycházejících z regresních přístupů. Jsou to neadaptivní metody popisu vývoje procesu trendem vyjádřeným matematickými křivkami a metody adaptivní jako polynomiální klouzavé průměry a metody exponenciálního vyrovnání.
Jsou probírány také jednoduché regresní metody odstranění sezónnosti v časových řadách. V této časti předmětu jsou v neposlední řadě vysvětleny a prakticky aplikovány také postupy předpovědí vycházející z časových řad vyrovnaných uvedenými metodami.
Závěrečná část předmětu shrnuje získané vědomosti a je věnována vysvětlení procesu vývoje jedné ekonomické veličiny na základě vývoje jiných veličin pomocí kvantifikovaného statisticky ověřeného jednorovnicového modelu, využití modelu k předpovědi vývoje vysvětlované proměnné a dále se zaměřuje na odstranění problémů znemožňujících odhady.
Osnova
  • 1. Bazální a řetězové indexy, odvozené ukazatele.
  • 2. Dekompozice časových řad – trendová, cyklická, sezónní a náhodná složka. Lineární regresní model. Trend v časové řadě.
  • 3. Metoda nejmenších čtverců.
  • 4. Polynomiální trendy, intervaly spolehlivosti, předpověď, předpovědní intervaly.
  • 5. Exponenciální trend, metoda vážených nejmenších čtverců. Modifikovaný exponenciální trend, metoda skupinových diferencí.
  • 6. Logistický trend, hladina saturace, křivky symetrické kolem inflexního bodu, diferenční odhad parametrů. Gompertzova křivka.
  • 7. Metoda klouzavých průměrů, odvození vah polynomiálních klouzavých průměrů, výpočet počátečních a konečných hodnot, výpočet předpovědi.
  • 8. Exponenciální vyrovnání. Jednoduché a dvojité exponenciální vyrovnání, předpověď.
  • 9. Analýza sezónní složky – jednoduchý a regresní přístup.
  • 10. Stacionarita, autokorelační vlastnosti časových řad, autokovarianční, autokorelační a parciální autokorelační funkce a jejich odhady.
  • 11. Jednorovnicový ekonometrický model I – popis, odhad parametrů, verifikace modelu.
  • 12. Jednorovnicový ekonometrický model II – testy autokorelace, homoskedasticity a multikolinearity
  • 13. Zobecněná metoda nejmenších čtverců.
Literatura
  • NOVÁK, Ilja, Richard HINDLS a Stanislava HRONOVÁ. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přepracované vyd. Praha: Management Press, 2000, 259 s. ISBN 80-7261-013-9. info
  • KVASNIČKA, Michal a Dalibor MORAVANSKÝ. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, 116 s. 1.vyd. ISBN 80-210-3477-7. info
  • HUŠEK, Roman. Základy ekonometrické analýzy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995, 225 s. ISBN 8070791020. info
  • CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s. URL info
  • ARLT, Josef, Markéta ARLTOVÁ a Eva RUBLÍKOVÁ. Analýza ekonomických časových řad s příklady. 1.vyd.Praha: Vysoká škola ekonomická Praha, 2002, 148 s. ISBN 80-245-0307-7. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003, xxx, 1026. ISBN 0131108492. info
Metody hodnocení
V průběhu semestru: 2 průběžné testy, jeden projekt a recenzní posudky na projekty ostatních skupin.
Zkouška na konci semestru: Písemná a ústní.
Konkrétní informace týkající se průběhu a zakončení předmětu jsou uvedeny v Organizačních pokynech Studijních materiálů IS MU (rules.pdf).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PMEM2B