MPM_FIM2 Finanční matematika 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Václav Studený, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Václav Studený, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 15:30–16:15 S315
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPM_FIM2/01: Út 16:20–17:55 S315, V. Studený
Předpoklady
Základy matematické analýzy a algebry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů, cvičení pouze pro studenty ESF. Bude-li zapsaných studentů méně jak 6, předmět nebude otevřen.
Cíle předmětu
Studenti budou schopni analzyovat produkty finančního trhu. Studenti budou schopni začít studovat stochastické modely finančního trhu.
Osnova
Míra růstu, Index cen, úroková míra, anuity, peněžní tok, vnitřní úroková míra durace a konvexita obecná definice průměrů obecná definice míry růstu, infinitesimální verse, inversní formule Typické hodnoty, charakteristické a distribuční funkce, momenty. Centrální limitní teorém a jeho zobecněné na funkce, které nemají konečné momenty, stabilní distribuce. Distribuce s těžkými ocasy. Fraktální modely. Riziko a jeho kvantifikace.
Literatura
  • MANDELBROT, Benoît B. a Richard L. HUDSON. The (mis)behavior of markets : a fractal view of financial turbulence. New York: Basic books, 2004, xxx, 328. ISBN 0465043577. info
  • MANDELBROT, Benoît B. Fraktály : tvar, náhoda a dimenze. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003, 206 s. ISBN 8020410090. info
  • MANDELBROT, Benoît B. Gaussian self-affinity and fractals : globality, the earth, 1/f noise, and R/S. Edited by Frederick J. Damerau. New York: Springer, 2001, ix, 654. ISBN 0387989935. info
  • MANDELBROT, Benoît B. Multifractals and 1/f noise : wild self-affinity in physics (1963-1976). New York: Springer, 1998, viii, 442. ISBN 0387985395. info
  • MANDELBROT, Benoît B. Fractals and scaling in finance : discontinuity, concentration, risk. New York: Springer, 1997, x, 551. ISBN 0387983635. info
  • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, 623 s. ISBN 8071692018. info
  • MACHÁČEK, Otakar. Finanční a pojistná matematika. 1.vyd. Praha: Prospektum, 1995, 213 s. ISBN 8071750352. info
  • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika v praxi. 1. vyd. Praha: edice HZ, 1994, 273 s. ISBN 8090149561. info
  • WALTER, Jaromír. Finanční a pojistná matematika. 1.vyd. Praha: VŠE, 1993, 166 s. ISBN 8070794348. info
  • CIPRA, Tomáš. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: HZ, 1993, 166 s. ISBN 80-901495-1-0. info
  • MANDELBROT, Benoit B. The fractal geometry of nature. Update and augmented. New York: W.H. Freeman, 1983, 468 s. ISBN 0-7167-1186-9. info
Metody hodnocení
přednášky, diskuse v hodině, skupinové projekty, domácí úkoly, četba (povinná literatura) ústní a písemná zkouška
Informace učitele
RNDr. Mgr. Václav Studený, Ph. D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2015/MPM_FIM2