MSDEA Mini-course on Stochastic Differential Equations and Applications

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Carlos Braumann (přednášející), prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
In order to model dynamical phenomena occurring in an environment subjected to random fluctuations, stochastic differential equations have been used very successfully in many areas of Science and Technology. The course gives an introduction to stochastic differential equations and emphasizes: a) some biological applications, particularly to the growth of populations or of individuals living in a randomly varying environment and to fishery modelling; b) financial applications (stock market and options, with the classic Black-Scholes model and Black-Scholes formula explained).
Osnova
  • In order to model dynamical phenomena occurring in an environment subjected to random fluctuations, stochastic differential equations have been used very successfully in many areas of Science and Technology. The course gives an introduction to stochastic differential equations and emphasizes: a) some biological applications, particularly to the growth of populations or of individuals living in a randomly varying environment and to fishery modelling; b) financial applications (stock market and options, with the classic Black-Scholes model and Black-Scholes formula explained).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2008/MSDEA