M7988 Modely ztrát v neživotním pojištění

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Radim Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 12:00–13:50 M6,01011
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat pokročilejší metody matematické statistiky využívané v neživotním pojištění: (1) odhadování parametrů modelů používaných v neživotním pojištění; (2) modelování závislostí vícerozměrných veličin pomocí kopulí; (3) modelování extrémních a řídkých událostí; (4) základy Bayesovského modelování.
Osnova
  • Opakování pojmů z matematické statistiky - bodové odhady, intervalové odhady, testování hypotéz.
  • Metody odhadu pro úplná data - odhady distribuční funkce.
  • Odhady parametrů - metoda maximální věrohodnosti, metoda momentů, Bayesovské odhady.
  • Posuzování vhodnosti modelu, výběr modelu - grafické metody, testy hypotéz.
  • Teorie extremálních hodnot - definice a aplikace zobecněného Paretova rozdělení, metody odhadů jeho parametrů.
  • Kopule - definice, Sklarova věta, aplikace, empirické odhady.
Literatura
    doporučená literatura
  • KLUGMAN, Stuart A., Harry H. PANJER a Gordon E. WILLMOT. Loss models : from data to decisions. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008, xix, 726. ISBN 9780470187814. info
Výukové metody
Přednášky: 2 hod. týdně.
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška s písemnou přípravou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.