D 2012

Interest Rate Swaps - Modelling and Usage in the Context of Basel III and EMIR

SVOBODA, Martin a Svend REUSE

Základní údaje

Originální název

Interest Rate Swaps - Modelling and Usage in the Context of Basel III and EMIR

Název česky

Interest Rate Swaps - Modelling and Usage in the Context of Basel III and EMIR

Autoři

SVOBODA, Martin ORCID (203 Česká republika, garant, domácí) a Svend REUSE (276 Německo, domácí)

Vydání

1. vyd. Ostrava, Managing and Modelling of Financial Risks 6th International Scientific Conference, od s. 583-592, 10 s. 2012

Nakladatel

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

tištěná verze "print"

Kód RIV

RIV/00216224:14560/12:00074671

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

978-80-248-2835-0

UT WoS

000317528600066

Klíčová slova anglicky

Basel III; European Market Infrastructure Regulation; Central Clearing Party; Over the Counter; Credit Value Adjustment

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 10. 3. 2015 11:34, Mgr. Daniela Marcollová

Anotace

V originále

Interest Rate Swaps are a typical product to hedge interest rate risks. Especially banks use this kind of derivative instrument to manage their interest rate risk. Up to now, these swaps normally have the character of an OTC derivative. Basel III and EMIR make it more difficult for banks to make such OTC derivatives.The aim of this paper is to explain the basic methods of valuing swaps and show how EMIR and Basel III influence this modulation.