Measures of statistical dispersion based on Shannon and Fisher information concepts

KOŠŤÁL, Lubomír; Petr LÁNSKÝ a Ondřej POKORA. Measures of statistical dispersion based on Shannon and Fisher information concepts. INFORMATION SCIENCES. NEW YORK, NY 10010-1710 USA: ELSEVIER SCIENCE INC, 2013, roč. 235, JUN 20 2013, s. 214-223. ISSN 0020-0255. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ins.2013.02.023.

Základní údaje

Originální název

Measures of statistical dispersion based on Shannon and Fisher information concepts

Autoři

KOŠŤÁL, Lubomír; Petr LÁNSKÝ a Ondřej POKORA

Vydání

INFORMATION SCIENCES, NEW YORK, NY 10010-1710 USA, ELSEVIER SCIENCE INC, 2013, 0020-0255

---

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

10103 Statistics and probability

Stát vydavatele

Spojené státy

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Impakt faktor

Impact factor: 3.893

Označené pro přenos do RIV

Ne

Organizační jednotka

Přírodovědecká fakulta

DOI

https://doi.org/10.1016/j.ins.2013.02.023

UT WoS

000317887100015

Klíčová slova anglicky

Statistical dispersion; Entropy; Fisher information; Positive random variable

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno

---

Anotace

V originále

We propose and discuss two information-based measures of statistical dispersion of positive continuous random variables: the entropy-based dispersion and Fisher information-based dispersion. Although standard deviation is the most frequently employed dispersion measure, we show, that it is not well suited to quantify some aspects that are often expected intuitively, such as the degree of randomness. The proposed dispersion measures are not entirely independent, though each describes the quality of probability distribution from a different point of view. We discuss relationships between the measures, describe their extremal values and illustrate their properties on the Pareto, the lognormal and the lognormal mixture distributions. Application possibilities are also mentioned.