Způsoby odhadu směrodatné odchylky odhadu parametrů v exponenciálním regresním modelu

MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ. Způsoby odhadu směrodatné odchylky odhadu parametrů v exponenciálním regresním modelu. In Jarmila Doležalová. Moderní matematické metody v inženýrství: sborník z 22. semináře. Ostrava: Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 87-91. ISBN 978-80-248-3233-3.

Základní údaje

Originální název

Způsoby odhadu směrodatné odchylky odhadu parametrů v exponenciálním regresním modelu

Název anglicky

Methods for estimating the standard deviation of parameter estimation in exponential regression model

Autoři

MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ

Vydání

Ostrava, Moderní matematické metody v inženýrství: sborník z 22. semináře, od s. 87-91, 5 s. 2013

Nakladatel

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

---

Další údaje

Jazyk

čeština

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

10103 Statistics and probability

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)

Označené pro přenos do RIV

Ano

Kód RIV

RIV/00216224:14310/13:00081971

Organizační jednotka

Přírodovědecká fakulta

ISBN

978-80-248-3233-3

Klíčová slova česky

exponenciální regresní model; simulace; váhová funkce

Klíčová slova anglicky

exponential regression model; simulation; weigt function

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno

---

Anotace

V originále

V příspěvku srovnáváme dva způsoby získání odhadu směrodatné odchylky odhadů regresních parametrů v exponenciálním modelu. Jedním z nich je výpočetní postup založený na opakované aplikaci váhové funkce v linearizovaném regresním modelu a druhý spočívá ve využití mnohonásobně prováděných simulací. Ukazujeme, že v některých případech dostáváme dosti odlišné výsledky. Značný vliv na rozdílnost výsledků obou postupů má např. křivost exponenciály, dále směrodatná odchylka náhodných složek modelu a minimální hodnota exponenciály.

Anglicky

In this paper we describe the comparison of the calculation of the standard deviation estimates of regression coefficients in the exponential regression model by following the Zvára’s book according to the procedure allowed and results from simulations performed many times. We show that in some cases the two processes are quite different. Considerable influence on the consistency of the two procedures is as exponential curvature, then the standard deviation of random components of the model and the minimum value of the exponential function.