Czech PX: Efficiency Analysis, Autocorrelations and Risk Quantification

SVOBODA, Martin; Svend REUSE a Alexander ZURECK. Czech PX: Efficiency Analysis, Autocorrelations and Risk Quantification. In Řízení a modelování finančních rizik. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, 2014, s. 676-683. ISBN 978-80-248-3631-7.

Základní údaje

Originální název

Czech PX: Efficiency Analysis, Autocorrelations and Risk Quantification

Autoři

SVOBODA, Martin ORCID (203 Česká republika, domácí); Svend REUSE (276 Německo) a Alexander ZURECK (276 Německo)

Vydání

1. vyd. Ostrava, Řízení a modelování finančních rizik, od s. 676-683, 8 s. 2014

Nakladatel

Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava

---

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

tištěná verze "print"

Kód RIV

RIV/00216224:14560/14:00077234

Organizační jednotka

Ekonomicko-správní fakulta

ISBN

978-80-248-3631-7

Klíčová slova anglicky

Price Index; Risk; Return; Correlations; Autocorrelation; Backtesting; Asset Allocation

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno

---

Anotace

V originále

This article extends previous findings of the authors and analyzes risk and return of the Czech PX in comparison to the DAX 30 and the EuroStoxx 50. Diversification effects and the tests on normal distribution are analyzed. In addition, this work focuses on a longer period, autocorrelation effects, and a backtesting of the VaR analysis.

---

Návaznosti

MUNI/A/0786/2013, interní kód MU

Název: Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů Investor: Masarykova univerzita, Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty