SVOBODA, Martin, Svend REUSE a Alexander ZURECK. Czech PX: Efficiency Analysis, Autocorrelations and Risk Quantification. In Řízení a modelování finančních rizik. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, 2014, s. 676-683. ISBN 978-80-248-3631-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech PX: Efficiency Analysis, Autocorrelations and Risk Quantification
Autoři SVOBODA, Martin (203 Česká republika, domácí), Svend REUSE (276 Německo) a Alexander ZURECK (276 Německo).
Vydání 1. vyd. Ostrava, Řízení a modelování finančních rizik, od s. 676-683, 8 s. 2014.
Nakladatel Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/14:00077234
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-248-3631-7
Klíčová slova anglicky Price Index; Risk; Return; Correlations; Autocorrelation; Backtesting; Asset Allocation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., učo 17740. Změněno: 12. 3. 2015 19:36.
Anotace
This article extends previous findings of the authors and analyzes risk and return of the Czech PX in comparison to the DAX 30 and the EuroStoxx 50. Diversification effects and the tests on normal distribution are analyzed. In addition, this work focuses on a longer period, autocorrelation effects, and a backtesting of the VaR analysis.
Návaznosti
MUNI/A/0786/2013, interní kód MUNázev: Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů
Investor: Masarykova univerzita, Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 9. 2024 01:32